PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с AIPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. SCHD is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, SCHD returned 26.16% vs 22.46% for AIPI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 6.90%.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

AIPI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.48%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и AIPI

2026 (YTD)20252024
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%7.94%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		6.90%16.38%15.79%

Correlation

The correlation between SCHD and AIPI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.20

The correlation between SCHD and AIPI shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и AIPI

Секторы
SCHD
AIPI

Потребительский защитный сектор

19.2%

-

Здравоохранение

18.8%

-

Технологии

16.4%
90.9%

Энергетика

16.2%

-

Финансовые услуги

9.3%

-

Промышленность

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%
5.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.2%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
AIPI

-

Здравоохранение

SCHD
18.8%
AIPI

-

Технологии

SCHD
16.4%
AIPI
90.9%

Энергетика

SCHD
16.2%
AIPI

-

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
AIPI

-

Промышленность

SCHD
7.5%
AIPI

-

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
AIPI
5.9%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
AIPI
3.2%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
AIPI

-

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
AIPI

-

Недвижимость

SCHD

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

SCHD vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.38

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.85

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

1.57

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

4.82

+9.14

SCHD vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа AIPI равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и AIPI

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-25.25%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-14.40%

+9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-4.20%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-4.64%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.67%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и AIPI

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.30%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

13.53%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

16.36%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

21.42%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

21.42%

-4.70%

Сравнение комиссий SCHD и AIPI

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и AIPI

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности AIPI в 36.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.97%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and AIPI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (5.30%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, SCHD leads with 26.16% vs 22.46% for AIPI. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 26.16% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 36.97%, compared with 3.22% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while AIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and REX. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.65% for AIPI.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор