PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHC returned 8.48%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 8.48% против 15.36% соответственно.

SCHC

1 день
0.71%
1 месяц
-2.18%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.25%
1 год
23.99%
3 года*
17.06%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.48%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		9.25%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between SCHC and WM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.39

The correlation between SCHC and WM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

SCHC vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHCWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.32

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-0.32

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.36

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

-0.79

+7.91

SCHC vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHC и WM

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-77.85%

+33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-16.70%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-18.14%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-18.14%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-30.07%

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-10.24%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-17.69%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

7.58%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и WM

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 6.31% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.13%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

14.08%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

19.03%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

18.62%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

19.54%

-1.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и WM

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.35%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and WM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHC has higher volatility (6.31%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs WM's -77.85%.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор