PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с UPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с UPV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and UPV (ProShares Ultra Europe) are both exchange-traded funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while UPV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Europe Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHC returned 8.04%/yr vs 10.86%/yr for UPV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCHC charges 0.11%/yr vs 0.95%/yr for UPV.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у UPV с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям UPV по среднегодовой доходности: 8.04% против 10.86% соответственно.

SCHC

1 день
0.76%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.32%
6 месяцев
12.79%
1 год
27.41%
3 года*
18.40%
5 лет*
6.34%
10 лет*
8.04%

UPV

1 день
2.14%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.57%
1 год
29.48%
3 года*
25.27%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и UPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		10.32%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
UPV
ProShares Ultra Europe		9.44%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%

Correlation

The correlation between SCHC and UPV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.84

The correlation between SCHC and UPV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHC и UPV

Секторы
SCHC
UPV

Промышленность

22.4%

-

Сырьевые материалы

13.7%

-

Финансовые услуги

12.6%
35.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Технологии

9.2%

-

Недвижимость

8.6%

-

Энергетика

6.5%

-

Здравоохранение

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Промышленность

SCHC
22.4%
UPV

-

Сырьевые материалы

SCHC
13.7%
UPV

-

Финансовые услуги

SCHC
12.6%
UPV
35.5%

Потребительский циклический сектор

SCHC
10.0%
UPV

-

Технологии

SCHC
9.2%
UPV

-

Недвижимость

SCHC
8.6%
UPV

-

Энергетика

SCHC
6.5%
UPV

-

Здравоохранение

SCHC
6.5%
UPV

-

Потребительский защитный сектор

SCHC
4.1%
UPV

-

Коммуникационные услуги

SCHC
3.2%
UPV

-

Коммунальные услуги

SCHC
3.2%
UPV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

ProShares Ultra Europe

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с SCHFUPV с FEZ

Доходность на риск

SCHC vs. UPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCUPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.96

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.47

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.26

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

4.31

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. UPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа UPV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и UPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCUPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.96

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SCHC и UPV

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и UPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-67.25%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-23.41%

+10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-27.54%

+12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-58.33%

+21.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-67.25%

+23.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-5.61%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-20.82%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

6.86%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и UPV

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 4.94%, в то время как у ProShares Ultra Europe (UPV) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

11.30%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

25.67%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

30.76%

-15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

35.39%

-17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

37.14%

-19.15%

Сравнение комиссий SCHC и UPV

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и UPV

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности UPV в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.32%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.09%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and UPV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPV has higher volatility (11.30%) compared to SCHC (4.94%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs UPV's -67.25%.

On 10-year performance, UPV leads with 10.86% vs 8.04% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHC has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPV has performed better with a 10.86% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.95% for UPV.

SCHC has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.09% for UPV.

SCHC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while UPV is Leveraged Equities. SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while UPV tracks MSCI Europe Index (200%). They also come from different issuers: Charles Schwab and ProShares. Their fees differ too: 0.11% for SCHC and 0.95% for UPV.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и UPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор