PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHC returned 6.34%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCHC charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

SCHC

1 день
0.76%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.32%
6 месяцев
12.79%
1 год
27.41%
3 года*
18.40%
5 лет*
6.34%
10 лет*
8.04%

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		10.32%37.59%1.97%14.36%-21.74%1.14%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between SCHC and SCHY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.84

The correlation between SCHC and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHC и SCHY

Секторы
SCHC
SCHY

Промышленность

22.4%
13.8%

Сырьевые материалы

13.7%
5.7%

Финансовые услуги

12.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.9%

Технологии

9.2%
3.8%

Недвижимость

8.6%
0.9%

Энергетика

6.5%
10.3%

Здравоохранение

6.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
14.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
15.8%

Коммунальные услуги

3.2%
7.4%

Промышленность

SCHC
22.4%
SCHY
13.8%

Сырьевые материалы

SCHC
13.7%
SCHY
5.7%

Финансовые услуги

SCHC
12.6%
SCHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

SCHC
10.0%
SCHY
7.9%

Технологии

SCHC
9.2%
SCHY
3.8%

Недвижимость

SCHC
8.6%
SCHY
0.9%

Энергетика

SCHC
6.5%
SCHY
10.3%

Здравоохранение

SCHC
6.5%
SCHY
4.0%

Потребительский защитный сектор

SCHC
4.1%
SCHY
14.8%

Коммуникационные услуги

SCHC
3.2%
SCHY
15.8%

Коммунальные услуги

SCHC
3.2%
SCHY
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

SCHC vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.92

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.62

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.50

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

7.95

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SCHC и SCHY

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-24.04%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.11%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-12.16%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-24.04%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-4.60%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-4.97%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.86%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и SCHY

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.33%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.80%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

11.88%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

13.25%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

13.23%

+4.76%

Сравнение комиссий SCHC и SCHY

SCHC берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и SCHY

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.32%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and SCHY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHC has higher volatility (4.94%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.08% vs 6.34% for SCHC. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.08% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for SCHC.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.32% for SCHC.

SCHC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SCHY is Dividend. SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.11% for SCHC and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор