PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHC с HSCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

SCHC и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 8.03% против 11.32% соответственно.

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF

Сравнение комиссий SCHC и HSCZ

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

SCHC vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCHSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.07

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.81

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.00

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

12.08

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между SCHC и HSCZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и HSCZ

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности HSCZ в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и HSCZ

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и HSCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHCHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-34.89%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.80%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-20.11%

-16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-34.89%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-4.98%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-4.70%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.46%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и HSCZ

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHCHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.32%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

8.66%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

14.48%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

13.38%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

15.65%

+2.23%