PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с HSCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - SCHC tracks the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux) while HSCZ tracks the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHC returned 8.04%/yr vs 11.74%/yr for HSCZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHC charges 0.11%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 8.04% против 11.74% соответственно.

SCHC

1 день
0.76%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.32%
6 месяцев
12.79%
1 год
27.41%
3 года*
18.40%
5 лет*
6.34%
10 лет*
8.04%

HSCZ

1 день
0.73%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.38%
6 месяцев
13.99%
1 год
29.56%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.13%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		10.32%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		11.38%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between SCHC and HSCZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.78

The correlation between SCHC and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHC и HSCZ

Секторы
SCHC
HSCZ

Промышленность

22.4%
23.3%

Сырьевые материалы

13.7%
13.7%

Финансовые услуги

12.6%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.1%

Технологии

9.2%
9.8%

Недвижимость

8.6%
9.6%

Энергетика

6.5%
4.1%

Здравоохранение

6.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

3.2%
3.5%

Промышленность

SCHC
22.4%
HSCZ
23.3%

Сырьевые материалы

SCHC
13.7%
HSCZ
13.7%

Финансовые услуги

SCHC
12.6%
HSCZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

SCHC
10.0%
HSCZ
8.1%

Технологии

SCHC
9.2%
HSCZ
9.8%

Недвижимость

SCHC
8.6%
HSCZ
9.6%

Энергетика

SCHC
6.5%
HSCZ
4.1%

Здравоохранение

SCHC
6.5%
HSCZ
3.3%

Потребительский защитный сектор

SCHC
4.1%
HSCZ
2.9%

Коммуникационные услуги

SCHC
3.2%
HSCZ
3.5%

Коммунальные услуги

SCHC
3.2%
HSCZ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU

Доходность на риск

SCHC vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.65

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.74

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.09

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

13.26

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.65

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SCHC и HSCZ

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-34.89%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.61%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-12.81%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-20.11%

-16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-34.89%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.25%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-4.65%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.23%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и HSCZ

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.28%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.22%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

11.22%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

13.46%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.66%

+2.33%

Сравнение комиссий SCHC и HSCZ

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и HSCZ

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности HSCZ в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.92%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.32%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and HSCZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHC has higher volatility (4.94%) compared to HSCZ (3.28%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 11.74% vs 8.04% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 11.74% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

SCHC has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.92% for HSCZ.

SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.11% for SCHC and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор