PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с GWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHC с GWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).

SCHC и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и GWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции SCHC превзошли акции GWX по среднегодовой доходности: 8.03% против 7.61% соответственно.

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ
Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с VSSGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с ISVL

Сравнение комиссий SCHC и GWX

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GWX в 0.40%.

GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

SCHC vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.30

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

3.02

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.26

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

13.14

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.17

Корреляция

Корреляция между SCHC и GWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и GWX

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности GWX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и GWX

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и GWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHCGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-63.25%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.91%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-34.58%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-45.27%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-7.24%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-14.85%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.96%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и GWX

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеют волатильность 7.41% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHCGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.43%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.83%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.86%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.56%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.25%

+0.63%