PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHC с FDTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

SCHC и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 8.03% против 10.61% соответственно.

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV

Сравнение комиссий SCHC и FDTS

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

SCHC vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.33

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

4.08

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.63

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

4.90

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

19.52

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.33

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Корреляция

Корреляция между SCHC и FDTS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и FDTS

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FDTS в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и FDTS

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHCFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-51.26%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.61%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-33.11%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-51.26%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-8.43%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-10.74%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.16%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и FDTS

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеют волатильность 7.41% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHCFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.16%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.70%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

18.83%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

29.15%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

24.75%

-6.87%