Сравнение SCHC с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
SCHC и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHC и EFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHC и EFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 4.13% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 23.10% | -18.60% | 29.42% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.88% соответственно.
SCHC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.03%
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHC и EFO
SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.
Доходность на риск
SCHC vs. EFO — Ранг доходности на риск
SCHC
EFO
Сравнение SCHC c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHC | EFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.17 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.70 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.86 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 6.81 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHC | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.17 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.24 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SCHC и EFO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHC и EFO
Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности EFO в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.52% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHC и EFO
Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и EFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHC | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.94% | -63.52% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -22.18% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -53.95% | +17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -63.52% | +19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -14.12% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -18.78% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 6.06% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHC и EFO
Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 7.41%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHC | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 14.52% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 22.02% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 35.16% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 32.57% | -15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 33.88% | -16.00% |