PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с EFO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index, while EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHC returned 8.67%/yr vs 12.37%/yr for EFO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHC charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for EFO.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: 8.67% против 12.37% соответственно.

SCHC

1 день
0.06%
1 месяц
-6.25%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.81%
1 год
19.49%
3 года*
16.94%
5 лет*
5.71%
10 лет*
8.67%

EFO

1 день
1.49%
1 месяц
-1.58%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.47%
1 год
36.00%
3 года*
24.18%
5 лет*
7.69%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и EFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		5.24%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		13.51%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Correlation

The correlation between SCHC and EFO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.82

The correlation between SCHC and EFO shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHC и EFO

Секторы
SCHC
EFO

Промышленность

16.1%

-

Финансовые услуги

13.1%
41.0%

Сырьевые материалы

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Технологии

6.7%

-

Недвижимость

5.0%

-

Энергетика

4.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Промышленность

SCHC
16.1%
EFO

-

Финансовые услуги

SCHC
13.1%
EFO
41.0%

Сырьевые материалы

SCHC
11.7%
EFO

-

Потребительский циклический сектор

SCHC
7.4%
EFO

-

Технологии

SCHC
6.7%
EFO

-

Недвижимость

SCHC
5.0%
EFO

-

Энергетика

SCHC
4.4%
EFO

-

Здравоохранение

SCHC
3.7%
EFO

-

Потребительский защитный сектор

SCHC
3.1%
EFO

-

Коммунальные услуги

SCHC
2.2%
EFO

-

Коммуникационные услуги

SCHC
2.2%
EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG

Доходность на риск

SCHC vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHCEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.15

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.71

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.63

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

5.54

+0.05

SCHC vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHC и EFO

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-63.52%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-22.18%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-26.85%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-53.95%

+17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-63.52%

+19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-5.01%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-18.62%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

6.51%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и EFO

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 5.94%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

10.74%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

26.87%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

31.61%

-15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

33.20%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

33.64%

-15.79%

Сравнение комиссий SCHC и EFO

SCHC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и EFO

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности EFO в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.64%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and EFO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (10.74%) compared to SCHC (5.94%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs EFO's -63.52%.

On 10-year performance, EFO leads with 12.37% vs 8.67% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHC has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 12.37% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

SCHC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.64% for EFO.

SCHC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EFO is Leveraged Equities. SCHC tracks FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index, while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%). They also come from different issuers: Charles Schwab and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for SCHC and 0.95% for EFO.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор