Сравнение SCHC с DISV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).
SCHC и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHC и DISV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHC и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 4.13% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -15.53% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 5.04% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 5.04%.
SCHC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.03%
DISV
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHC и DISV
SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.
Доходность на риск
SCHC vs. DISV — Ранг доходности на риск
SCHC
DISV
Сравнение SCHC c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHC | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.38 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.07 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.24 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 13.00 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHC | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SCHC и DISV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHC и DISV
Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DISV в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.52% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.52% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHC и DISV
Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и DISV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHC | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.94% | -26.77% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.69% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -7.58% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -4.95% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.17% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHC и DISV
Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHC | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.76% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 11.10% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 17.35% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.41% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.41% | +0.47% |