PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с DFIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. SCHC is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, SCHC returned 18.40%/yr vs 19.89%/yr for DFIS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCHC charges 0.11%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 11.25%.

SCHC

1 день
0.76%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.32%
6 месяцев
12.79%
1 год
27.41%
3 года*
18.40%
5 лет*
6.34%
10 лет*
8.04%

DFIS

1 день
0.88%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.25%
6 месяцев
14.62%
1 год
28.32%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		10.32%37.59%1.97%14.36%-15.53%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		11.25%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between SCHC and DFIS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.97

The correlation between SCHC and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHC и DFIS

Секторы
SCHC
DFIS

Промышленность

22.4%
23.9%

Сырьевые материалы

13.7%
14.2%

Финансовые услуги

12.6%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.5%

Технологии

9.2%
9.6%

Недвижимость

8.6%
3.7%

Энергетика

6.5%
6.0%

Здравоохранение

6.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

3.2%
3.3%

Промышленность

SCHC
22.4%
DFIS
23.9%

Сырьевые материалы

SCHC
13.7%
DFIS
14.2%

Финансовые услуги

SCHC
12.6%
DFIS
12.0%

Потребительский циклический сектор

SCHC
10.0%
DFIS
13.5%

Технологии

SCHC
9.2%
DFIS
9.6%

Недвижимость

SCHC
8.6%
DFIS
3.7%

Энергетика

SCHC
6.5%
DFIS
6.0%

Здравоохранение

SCHC
6.5%
DFIS
5.2%

Потребительский защитный сектор

SCHC
4.1%
DFIS
5.0%

Коммуникационные услуги

SCHC
3.2%
DFIS
3.6%

Коммунальные услуги

SCHC
3.2%
DFIS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с FNDC

Доходность на риск

SCHC vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.96

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.73

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.29

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

8.82

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SCHC и DFIS

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-27.23%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.44%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-13.55%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.04%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.17%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.22%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и DFIS

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеют волатильность 4.94% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.72%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.06%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

14.53%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.32%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.32%

+0.67%

Сравнение комиссий SCHC и DFIS

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и DFIS

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DFIS в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.00%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.32%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SCHC and DFIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHC has higher volatility (4.94%) compared to DFIS (4.72%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.89% vs 18.40% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.89% return vs 18.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

SCHC has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.00% for DFIS.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Dimensional. Their fees differ too: 0.11% for SCHC and 0.39% for DFIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор