PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с SCZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).

DFIS и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и SCZ

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%15.19%-12.94%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		1.14%32.08%1.52%12.98%-13.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.14%.

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCHC
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO

Сравнение комиссий DFIS и SCZ

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF

Доходность на риск

DFIS vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.71

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.31

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.29

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

9.00

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.33

Корреляция

Корреляция между DFIS и SCZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и SCZ

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SCZ в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и SCZ

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и SCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-61.86%

+34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.43%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-8.53%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-13.17%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.91%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и SCZ

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 7.55% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.37%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.71%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.38%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

16.62%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.35%

-0.04%