PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIS с SCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с SCZ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).

DFIS и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIS или SCZ.

Корреляция

Корреляция между DFIS и SCZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIS:

0.70

SCZ:

0.66

Коэф-т Сортино

DFIS:

1.09

SCZ:

1.02

Коэф-т Омега

DFIS:

1.15

SCZ:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFIS:

0.93

SCZ:

0.56

Коэф-т Мартина

DFIS:

2.71

SCZ:

2.17

Индекс Язвы

DFIS:

4.65%

SCZ:

5.13%

Дневная вол-ть

DFIS:

17.62%

SCZ:

16.95%

Макс. просадка

DFIS:

-27.23%

SCZ:

-61.86%

Текущая просадка

DFIS:

0.00%

SCZ:

-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 12.58%.

DFIS

С начала года

13.73%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

12.56%

1 год

12.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCZ

С начала года

12.58%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

11.52%

1 год

11.12%

5 лет

10.08%

10 лет

5.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIS и SCZ

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIS и SCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг риск-скорректированной доходности DFIS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCZ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIS c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и SCZ

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SCZ в 3.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.00%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.11%3.50%2.95%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и SCZ

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и SCZ

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 2.79% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...