Сравнение DFIS с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
DFIS и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIS или SCZ.
Корреляция
Корреляция между DFIS и SCZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIS и SCZ
Основные характеристики
DFIS:
0.73
SCZ:
0.60
DFIS:
1.06
SCZ:
0.92
DFIS:
1.13
SCZ:
1.11
DFIS:
0.92
SCZ:
0.42
DFIS:
2.35
SCZ:
1.79
DFIS:
4.24%
SCZ:
4.61%
DFIS:
13.67%
SCZ:
13.74%
DFIS:
-27.23%
SCZ:
-61.86%
DFIS:
-5.14%
SCZ:
-11.85%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIS показывает доходность 3.56%, а SCZ немного ниже – 3.54%.
DFIS
3.56%
4.35%
3.90%
10.37%
N/A
N/A
SCZ
3.54%
4.26%
3.75%
8.51%
3.35%
5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIS и SCZ
DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFIS и SCZ
DFIS
SCZ
Сравнение DFIS c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и SCZ
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SCZ в 3.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.12% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.38% | 3.50% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DFIS и SCZ
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и SCZ
Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 4.20% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.