Сравнение SCHAX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHAX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHAX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | -2.58% | 16.36% | 16.62% | 17.14% | -14.05% | 17.06% | 8.64% | 21.47% | -9.13% | 15.25% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.79% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHAX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции SCHAX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.10% соответственно.
SCHAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.85%
SCHA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHAX и SCHA
SCHAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
SCHAX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
SCHAX
SCHA
Сравнение SCHAX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHAX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.67 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.90 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 7.87 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHAX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SCHAX и SCHA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHAX и SCHA
Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности SCHA в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | 11.36% | 11.06% | 6.23% | 5.47% | 8.83% | 7.37% | 4.95% | 5.78% | 6.27% | 11.21% | 4.27% | 11.46% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.15% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SCHAX и SCHA
Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHAX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -42.41% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -9.50% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -30.79% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | -42.41% | +10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -4.86% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -7.65% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.46% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHAX и SCHA
Текущая волатильность для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) составляет 5.26%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что SCHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHAX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.29% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 13.73% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 22.91% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 21.94% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 22.66% | -7.78% |