PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52467P7621

CUSIP

52467P762

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

4 февр. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHAX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SCHAX с SCHA SCHAX с SCHG SCHAX с SCHD SCHAX с VOO
Популярные сравнения:
SCHAX с SCHA SCHAX с SCHG SCHAX с SCHD SCHAX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) показал доход в 3.26% с начала года и 4.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHAX составила 1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

SCHAX

С начала года

3.26%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

-1.07%

1 год

4.67%

5 лет

7.32%

10 лет

1.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.44%-1.22%-4.60%0.00%5.93%3.26%
20241.13%4.16%3.16%-4.05%4.10%-0.12%2.03%2.33%1.44%-1.37%5.05%-6.73%10.98%
20235.99%-2.96%2.30%0.93%-1.25%1.66%2.74%-2.23%-4.16%-2.51%7.65%3.91%11.94%
2022-2.91%-2.37%0.69%-5.80%0.92%-13.90%6.61%-3.56%-8.69%6.97%6.45%-3.95%-19.79%
20210.36%3.22%3.46%3.51%1.99%-1.53%-0.05%1.56%-3.12%3.98%-2.99%2.08%12.83%
2020-2.52%-6.62%-14.80%8.88%4.01%-1.21%4.40%4.01%-2.42%-1.61%10.89%3.64%3.96%
20197.53%2.49%0.32%2.74%-6.13%1.21%0.20%-2.86%2.41%2.09%2.44%3.18%16.05%
20184.65%-3.98%-1.14%0.30%0.61%-3.41%2.68%0.73%0.00%-6.75%1.29%-7.48%-12.48%
20171.94%2.51%0.48%0.95%0.59%-1.33%1.84%-0.12%1.75%1.49%1.92%-7.03%4.73%
2016-5.62%-0.55%6.54%0.65%0.58%-3.96%3.86%0.26%0.45%-2.54%3.26%2.10%4.47%
2015-2.43%5.22%-0.83%1.00%0.77%-5.04%0.58%-5.55%-3.33%6.14%0.12%-7.92%-11.58%
2014-2.44%4.70%-0.17%-0.61%1.51%1.21%-2.18%2.73%-2.92%1.28%1.16%-2.83%1.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHAX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Multi-Asset Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.28
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Multi-Asset Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.21$0.17$0.26$0.66$0.17$0.23$0.29$0.20$0.16$0.15$0.19

Дивидендный доход

1.14%1.18%1.04%1.81%3.61%1.02%1.42%2.07%1.23%1.02%0.94%1.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Multi-Asset Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.15
2014$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Multi-Asset Growth Fund показал максимальную просадку в 59.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1135 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Multi-Asset Growth Fund составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.27%27 мар. 2000 г.22439 мар. 2009 г.113511 сент. 2013 г.3378
-35.4%28 дек. 2017 г.56123 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.767
-28.65%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.49926 сент. 2024 г.724
-27.68%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.1275 апр. 1999 г.185
-25.33%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.47327 дек. 2017 г.634

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...