- ISIN
- US52467P7621
- CUSIP
- 52467P762
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 4 февр. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции SCHAX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCHAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,567.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) показал доход в 11.16% с начала года и 24.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHAX составила 10.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Multi-Asset Growth Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 10.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SCHAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SCHAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 27 дек. 2000 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | 0.11% | -5.48% | 8.75% | 4.91% | 0.75% | 11.16% | ||||||
| 2025 | 3.44% | -1.22% | -4.60% | -0.12% | 5.47% | 4.02% | 0.91% | 2.15% | 3.15% | 1.88% | -0.21% | 0.77% | 16.36% |
| 2024 | 1.13% | 4.16% | 3.16% | -4.05% | 4.10% | 1.46% | 2.03% | 2.33% | 1.44% | -1.37% | 5.05% | -3.51% | 16.62% |
| 2023 | 5.99% | -2.96% | 2.30% | 0.93% | -1.25% | 5.50% | 2.74% | -2.23% | -4.16% | -2.51% | 7.65% | 4.77% | 17.14% |
| 2022 | -2.91% | -2.37% | 0.69% | -5.80% | 0.92% | -7.73% | 6.62% | -3.56% | -8.69% | 6.97% | 6.45% | -3.95% | -14.05% |
| 2021 | 0.36% | 3.22% | 3.46% | 3.51% | 1.99% | 0.22% | -0.05% | 1.56% | -3.12% | 3.98% | -2.99% | 4.07% | 17.06% |
Метрики бенчмарка
Franklin Multi-Asset Growth Fund has an annualized alpha of -0.19%, beta of 0.80, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participated in 97.93% of S&P 500 Index downside but only 89.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.19%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 89.92%
- Участие в снижении
- 97.93%
Комиссия
Комиссия SCHAX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCHAX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SCHAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 13.52 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Multi-Asset Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.01 | $2.01 | $1.09 | $0.87 | $1.27 | $1.34 | $0.83 | $0.94 | $0.89 | $1.86 | $0.68 | $1.77 |
Дивидендный доход | 9.95% | 11.06% | 6.23% | 5.47% | 8.83% | 7.37% | 4.95% | 5.78% | 6.27% | 11.21% | 4.27% | 11.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Multi-Asset Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $2.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Multi-Asset Growth Fund показал максимальную просадку в 54.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.85%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.41%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 1mo | 6y 7moмарт 2000 г. - нояб. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -32.00%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 25d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -26.84%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 29d | 5mo 18dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.61%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| SCHAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -56.78% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -9.10% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -18.90% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -25.43% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | -33.92% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -10.72% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCHAX
Добавьте Franklin Multi-Asset Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCHAX