PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHAX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHAX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHAX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		-3.30%16.36%16.62%17.14%-14.05%17.06%8.64%21.47%-9.13%15.25%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, SCHAX показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SCHAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.72% против 14.08% соответственно.

SCHAX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.30%
1 год
15.02%
3 года*
13.47%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.72%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Growth Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SCHAX:
SCHAX с SCHGSCHAX с SCHASCHAX с SCHDSCHAX с VOOSCHAX с AOASCHAX с FSKAXSCHAX с FZROX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий SCHAX и FXAIX

SCHAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

SCHAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHAX
Ранг доходности на риск SCHAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

7.30

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHAX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.76

-0.40

Корреляция

Корреляция между SCHAX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHAX и FXAIX

Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		11.44%11.06%6.23%5.47%8.83%7.37%4.95%5.78%6.27%11.21%4.27%11.46%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SCHAX и FXAIX

Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHAXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-33.79%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-12.13%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-24.50%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

-33.79%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.23%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-3.83%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.53%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHAX и FXAIX

Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.37% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHAXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.34%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.53%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

18.32%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.92%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

18.05%

-3.16%