Сравнение SCHAX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SCHAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHAX и FZROX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund	-3.30%	16.36%	16.62%	17.14%	-14.05%	17.06%	8.64%	21.47%	-9.51%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	-3.98%	17.23%	23.94%	26.20%	-19.21%	26.00%	20.51%	31.15%	-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, SCHAX показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

SCHAX

1 день: 2.75%

1 месяц: -5.33%

С начала года: -3.30%

6 месяцев: -1.30%

1 год: 15.02%

3 года*: 13.47%

5 лет*: 7.37%

10 лет*: 8.72%

FZROX

1 день: 2.99%

1 месяц: -5.06%

С начала года: -3.98%

6 месяцев: -1.97%

1 год: 17.77%

3 года*: 17.96%

5 лет*: 10.74%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Franklin Multi-Asset Growth Fund

Название символа

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с SCHAX:

SCHAX с SCHG SCHAX с SCHA SCHAX с SCHD SCHAX с VOO SCHAX с FXAIX SCHAX с AOA SCHAX с FSKAX

Часто сравнивают с FZROX:

FZROX с FXAIX FZROX с VTI FZROX с FNILX FZROX с FSKAX FZROX с FZILX FZROX с VOO FZROX с SPY

Сравнение комиссий SCHAX и FZROX

SCHAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

SCHAX

Franklin Multi-Asset Growth Fund

FZROX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

SCHAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZROX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SCHAX	FZROX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.95	0.98	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	1.50	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.23	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.40	1.51	-0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.49	7.28	-0.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SCHAX	FZROX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95	0.98	-0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.62	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.63	-0.27

Корреляция

Корреляция между SCHAX и FZROX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHAX и FZROX

Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности FZROX в 1.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund	11.44%	11.06%	6.23%	5.47%	8.83%	7.37%	4.95%	5.78%	6.27%	11.21%	4.27%	11.46%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.07%	1.02%	1.16%	1.36%	1.57%	1.25%	1.27%	1.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHAX и FZROX

Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SCHAX	FZROX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.85%	-34.96%	-19.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.16%	-12.44%	+1.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.61%	-25.12%	-0.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.19%	-6.16%	-0.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.06%	-5.61%	-5.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.41%	2.58%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHAX и FZROX

Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.37% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SCHAX	FZROX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.37%	5.52%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.16%	9.81%	-0.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.37%	18.68%	-2.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.45%	17.45%	-3.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.89%	20.28%	-5.39%

Сравнение SCHAX с FZROX

Доходность

Сравнение доходности SCHAX и FZROX

Сравнение доходности по годам SCHAX и FZROX

Доходность по периодам

SCHAX

FZROX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SCHAX и FZROX

Доходность на риск

SCHAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

SCHAX

FZROX

Сравнение SCHAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SCHAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHAX и FZROX

Просадки

Сравнение просадок SCHAX и FZROX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SCHAX и FZROX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)