Сравнение SCHAX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHAX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHAX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | -3.30% | 16.36% | 16.62% | 17.14% | -14.05% | 17.06% | 8.64% | 21.47% | -9.13% | 15.25% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHAX показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции SCHAX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 8.72% против 12.29% соответственно.
SCHAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.72%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHAX и SHAPX
SCHAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
SCHAX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
SCHAX
SHAPX
Сравнение SCHAX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHAX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.85 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 6.17 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SCHAX и SHAPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHAX и SHAPX
Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | 11.44% | 11.06% | 6.23% | 5.47% | 8.83% | 7.37% | 4.95% | 5.78% | 6.27% | 11.21% | 4.27% | 11.46% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок SCHAX и SHAPX
Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -46.19% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -10.57% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -20.53% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | -32.21% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.27% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -4.79% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.33% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHAX и SHAPX
Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SCHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.83% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 8.30% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 16.09% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.89% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 16.72% | -1.83% |