PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHAX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHAX с SHAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHAX (Franklin Multi-Asset Growth Fund) and SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) are both mutual funds - SCHAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SCHAX returned 10.07%/yr vs 13.25%/yr for SHAPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCHAX charges 0.43%/yr vs 0.93%/yr for SHAPX.

Доходность

Сравнение доходности SCHAX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHAX показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции SCHAX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 10.07% против 13.25% соответственно.

SCHAX

1 день
0.25%
1 месяц
5.86%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.90%
1 год
24.98%
3 года*
18.08%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.07%

SHAPX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.56%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHAX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		11.16%16.36%16.62%17.14%-14.05%17.06%8.64%21.47%-9.13%15.25%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		6.04%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Correlation

The correlation between SCHAX and SHAPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.90

The correlation between SCHAX and SHAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Growth Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с SCHAX:
SCHAX с SCHGSCHAX с SCHASCHAX с SCHDSCHAX с VOOSCHAX с FXAIXSCHAX с FZROXSCHAX с FSKAX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX

Доходность на риск

SCHAX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHAX
Ранг доходности на риск SCHAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHAX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAXSHAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.73

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.50

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.07

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

9.48

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHAX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHAX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAPX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHAX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.73

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SCHAX и SHAPX

Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и SHAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-46.19%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.74%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-16.15%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-20.53%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

-32.21%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-4.78%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.91%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHAX и SHAPX

Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SCHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.46%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

7.90%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

10.46%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

14.86%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

16.73%

-1.82%

Сравнение комиссий SCHAX и SHAPX

SCHAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHAX и SHAPX

Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности SHAPX в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		9.95%11.06%6.23%5.47%8.83%7.37%4.95%5.78%6.27%11.21%4.27%11.46%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.27%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCHAX and SHAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHAX has higher volatility (2.94%) compared to SHAPX (2.46%). In terms of maximum drawdown, SCHAX dropped -54.85% vs SHAPX's -46.19%.

SCHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHAX и SHAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор