Сравнение SCHAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHAX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHAX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | -3.30% | 16.36% | 16.62% | 17.14% | -14.05% | 17.06% | 8.64% | 21.47% | -9.13% | 15.25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHAX показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SCHAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.72% против 16.95% соответственно.
SCHAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.72%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHAX и SCHG
SCHAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
SCHAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SCHAX
SCHG
Сравнение SCHAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHAX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.76 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.09 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 3.71 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.76 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SCHAX и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHAX и SCHG
Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | 11.44% | 11.06% | 6.23% | 5.47% | 8.83% | 7.37% | 4.95% | 5.78% | 6.27% | 11.21% | 4.27% | 11.46% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SCHAX и SCHG
Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -34.59% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -16.41% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -34.59% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | -34.59% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -12.51% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -5.22% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.84% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHAX и SCHG
Текущая волатильность для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) составляет 5.37%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SCHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.77% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 12.54% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 22.45% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 22.31% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 21.51% | -6.62% |