Сравнение SCHAX с GAL
SCHAX (Franklin Multi-Asset Growth Fund) and GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SCHAX returned 10.07%/yr vs 8.23%/yr for GAL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCHAX charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for GAL.
Доходность
Сравнение доходности SCHAX и GAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHAX показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции SCHAX превзошли акции GAL по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.23% соответственно.
SCHAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 10.07%
GAL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам SCHAX и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | 11.16% | 16.36% | 16.62% | 17.14% | -14.05% | 17.06% | 8.64% | 21.47% | -9.13% | 15.25% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 8.72% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
Correlation
The correlation between SCHAX and GAL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.89 |
The correlation between SCHAX and GAL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHAX vs. GAL — Ранг доходности на риск
SCHAX
GAL
Сравнение SCHAX c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHAX | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.24 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 13.83 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHAX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.69 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SCHAX и GAL
Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и GAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHAX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -28.31% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -6.27% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -9.12% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -21.14% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | -28.31% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -3.74% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.46% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHAX и GAL
Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SCHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHAX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.66% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 7.01% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 8.73% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 10.43% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 11.37% | +3.54% |
Сравнение комиссий SCHAX и GAL
SCHAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHAX и GAL
Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности GAL в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.13% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | 9.95% | 11.06% | 6.23% | 5.47% | 8.83% | 7.37% | 4.95% | 5.78% | 6.27% | 11.21% | 4.27% | 11.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SCHAX and GAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHAX has higher volatility (2.94%) compared to GAL (2.66%). In terms of maximum drawdown, SCHAX dropped -54.85% vs GAL's -28.31%.
GAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHAX и GAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор