PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHAX с GAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHAX с GAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).

SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHAX и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHAX и GAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		-3.30%16.36%16.62%17.14%-14.05%17.06%8.64%21.47%-9.13%15.25%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, SCHAX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SCHAX превзошли акции GAL по среднегодовой доходности: 8.72% против 7.58% соответственно.

SCHAX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.30%
1 год
15.02%
3 года*
13.47%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.72%

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Growth Fund

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Часто сравнивают с SCHAX:
SCHAX с SCHGSCHAX с SCHASCHAX с SCHDSCHAX с VOOSCHAX с FXAIXSCHAX с AOASCHAX с FSKAX
Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL

Сравнение комиссий SCHAX и GAL

SCHAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.

SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF

Доходность на риск

SCHAX vs. GAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHAX
Ранг доходности на риск SCHAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHAX c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAXGALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.34

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.92

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.86

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

8.53

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHAX vs. GAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAL равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHAX и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAXGALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.34

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.29

Корреляция

Корреляция между SCHAX и GAL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHAX и GAL

Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности GAL в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		11.44%11.06%6.23%5.47%8.83%7.37%4.95%5.78%6.27%11.21%4.27%11.46%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%

Просадки

Сравнение просадок SCHAX и GAL

Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и GAL.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHAXGALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-28.31%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-8.02%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-21.14%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

-28.31%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-3.93%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-3.78%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.75%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHAX и GAL

Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SCHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHAXGALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.22%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

6.98%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

10.94%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

10.41%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

11.32%

+3.57%