PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHAX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHAX с FAMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX).

SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHAX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHAX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		-3.30%16.36%16.62%17.14%-14.05%17.06%8.64%21.47%-9.13%15.25%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		-0.96%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, SCHAX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции SCHAX уступали акциям FAMRX по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.44% соответственно.

SCHAX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.30%
1 год
15.02%
3 года*
13.47%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.72%

FAMRX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Growth Fund

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с SCHAX:
SCHAX с SCHGSCHAX с SCHASCHAX с SCHDSCHAX с VOOSCHAX с FXAIXSCHAX с AOASCHAX с FSKAX
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с SPYFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с FTRNXFAMRX с GOIIXFAMRX с FNILX

Сравнение комиссий SCHAX и FAMRX

SCHAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FAMRX в 0.70%.

FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund

Доходность на риск

SCHAX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHAX
Ранг доходности на риск SCHAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHAX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAXFAMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.36

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.95

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.95

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

8.63

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHAX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHAX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FAMRX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHAX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAXFAMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.36

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между SCHAX и FAMRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHAX и FAMRX

Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности FAMRX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		11.44%11.06%6.23%5.47%8.83%7.37%4.95%5.78%6.27%11.21%4.27%11.46%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		5.61%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%

Просадки

Сравнение просадок SCHAX и FAMRX

Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и FAMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHAXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-58.65%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-10.77%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-26.00%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

-30.96%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.72%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-12.40%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.44%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHAX и FAMRX

Текущая волатильность для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) составляет 5.37%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что SCHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHAXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.31%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.70%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

15.64%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.55%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

15.19%

-0.30%