Сравнение SCHAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | -3.30% | 16.36% | 16.62% | 17.14% | -14.05% | 17.06% | 8.64% | 21.47% | -10.48% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHAX показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
SCHAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.72%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHAX и BWBIX
SCHAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
SCHAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
SCHAX
BWBIX
Сравнение SCHAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.54 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.86 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 3.22 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.54 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SCHAX и BWBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHAX и BWBIX
Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | 11.44% | 11.06% | 6.23% | 5.47% | 8.83% | 7.37% | 4.95% | 5.78% | 6.27% | 11.21% | 4.27% | 11.46% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHAX и BWBIX
Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -39.14% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -12.76% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -39.14% | +13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -9.26% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -11.88% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.41% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHAX и BWBIX
Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеют волатильность 5.37% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.39% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 11.38% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 19.94% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 21.19% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 23.31% | -8.42% |