Сравнение SCHAX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHAX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHAX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | -2.47% | 16.36% | 16.62% | 17.14% | -14.05% | 17.06% | 8.64% | 21.47% | -9.13% | 15.25% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHAX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции SCHAX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.71% соответственно.
SCHAX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.81%
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHAX и AOA
SCHAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
SCHAX vs. AOA — Ранг доходности на риск
SCHAX
AOA
Сравнение SCHAX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHAX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.90 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.93 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 8.48 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHAX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SCHAX и AOA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHAX и AOA
Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности AOA в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | 11.34% | 11.06% | 6.23% | 5.47% | 8.83% | 7.37% | 4.95% | 5.78% | 6.27% | 11.21% | 4.27% | 11.46% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SCHAX и AOA
Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHAX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -28.38% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -8.20% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -23.62% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | -28.38% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -5.31% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -4.08% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.18% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHAX и AOA
Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 5.33% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHAX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.20% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.33% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 13.87% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 12.91% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 13.51% | +1.38% |