Сравнение SCHA с SCHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX).
SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHA и SCHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | -3.30% | 16.36% | 16.62% | 17.14% | -14.05% | 17.06% | 8.64% | 21.47% | -9.13% | 15.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у SCHAX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции SCHAX по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.72% соответственно.
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
SCHAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHAX
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHAX в 0.43%.
Доходность на риск
SCHA vs. SCHAX — Ранг доходности на риск
SCHA
SCHAX
Сравнение SCHA c SCHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHA | SCHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.43 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.40 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 6.49 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHA | SCHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.95 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.51 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHAX
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SCHAX в 11.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | 11.44% | 11.06% | 6.23% | 5.47% | 8.83% | 7.37% | 4.95% | 5.78% | 6.27% | 11.21% | 4.27% | 11.46% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHAX
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки SCHAX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHA | SCHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -54.85% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.16% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -25.61% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -32.00% | -10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.19% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -11.06% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.41% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHAX
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHA | SCHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.37% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 9.16% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 16.37% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 14.45% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 14.89% | +7.78% |