PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с QQQS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHA returned 19.89%/yr vs 16.33%/yr for QQQS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.67%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 23.86%.

SCHA

1 день
0.11%
1 месяц
4.68%
С начала года
22.67%
6 месяцев
19.77%
1 год
40.05%
3 года*
19.89%
5 лет*
7.22%
10 лет*
11.73%

QQQS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.30%
С начала года
23.86%
6 месяцев
21.94%
1 год
64.33%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.67%11.60%11.16%18.46%6.11%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		23.86%23.03%10.20%-1.94%11.47%

Correlation

The correlation between SCHA and QQQS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between SCHA and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и QQQS

Секторы
SCHA
QQQS

Технологии

24.3%
42.3%

Финансовые услуги

15.4%
0.1%

Промышленность

15.4%
4.7%

Здравоохранение

13.8%
40.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.3%

Недвижимость

5.8%

-

Энергетика

4.8%
2.0%

Сырьевые материалы

4.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Технологии

SCHA
24.3%
QQQS
42.3%

Финансовые услуги

SCHA
15.4%
QQQS
0.1%

Промышленность

SCHA
15.4%
QQQS
4.7%

Здравоохранение

SCHA
13.8%
QQQS
40.9%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
QQQS
5.3%

Недвижимость

SCHA
5.8%
QQQS

-

Энергетика

SCHA
4.8%
QQQS
2.0%

Сырьевые материалы

SCHA
4.1%
QQQS
1.0%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
QQQS
1.6%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.3%
QQQS
2.1%

Коммунальные услуги

SCHA
2.1%
QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

SCHA vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.36

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.03

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.75

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

14.98

+0.52

SCHA vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и QQQS

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-38.06%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-13.63%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-34.32%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-5.16%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-13.14%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.31%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и QQQS

Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 6.71%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

9.68%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

19.94%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

27.61%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

28.57%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

28.57%

-5.82%

Сравнение комиссий SCHA и QQQS

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и QQQS

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QQQS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.66%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and QQQS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (9.68%) compared to SCHA (6.71%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, SCHA leads with 19.89% vs 16.33% for QQQS. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHA has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHA has performed better with a 19.89% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.98% for SCHA.

SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор