PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с PRDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с PRDSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) are both funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while PRDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, SCHA returned 11.73%/yr vs 12.44%/yr for PRDSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.78%/yr for PRDSX.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и PRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у PRDSX с доходностью 18.05%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям PRDSX по среднегодовой доходности: 11.73% против 12.44% соответственно.

SCHA

1 день
0.11%
1 месяц
4.68%
С начала года
22.67%
6 месяцев
19.77%
1 год
40.05%
3 года*
19.89%
5 лет*
7.22%
10 лет*
11.73%

PRDSX

1 день
-2.15%
1 месяц
4.77%
С начала года
18.05%
6 месяцев
14.91%
1 год
29.88%
3 года*
17.44%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и PRDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.67%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		18.05%10.10%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%

Correlation

The correlation between SCHA and PRDSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.96

The correlation between SCHA and PRDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с PEXMXPRDSX с VIOGPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr

Доходность на риск

SCHA vs. PRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c PRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAPRDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.59

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.27

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.62

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

10.10

+5.39

SCHA vs. PRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа PRDSX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и PRDSX

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и PRDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAPRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-58.95%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-12.08%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-25.84%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-33.17%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-37.61%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.15%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-14.13%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.13%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и PRDSX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 6.71%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAPRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.64%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

15.92%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

19.92%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

21.56%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

21.57%

+1.18%

Сравнение комиссий SCHA и PRDSX

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и PRDSX

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PRDSX в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		5.38%6.35%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHA and PRDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRDSX has higher volatility (7.64%) compared to SCHA (6.71%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs PRDSX's -58.95%.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и PRDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор