Сравнение VBR с PRDSX

С начала года, VBR показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у PRDSX с доходностью 22.80%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции PRDSX по среднегодовой доходности: 9.55% против 6.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDSX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как PRDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, примерно равная максимальной просадке PRDSX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и PRDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.83%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.