PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBR с PRDSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBR с PRDSX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX).

VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или PRDSX.

Корреляция

Корреляция между VBR и PRDSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBR и PRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBR:

0.14

PRDSX:

-0.21

Коэф-т Сортино

VBR:

0.43

PRDSX:

-0.10

Коэф-т Омега

VBR:

1.06

PRDSX:

0.99

Коэф-т Кальмара

VBR:

0.17

PRDSX:

-0.12

Коэф-т Мартина

VBR:

0.51

PRDSX:

-0.37

Индекс Язвы

VBR:

7.97%

PRDSX:

12.01%

Дневная вол-ть

VBR:

21.55%

PRDSX:

23.97%

Макс. просадка

VBR:

-62.01%

PRDSX:

-58.95%

Текущая просадка

VBR:

-10.74%

PRDSX:

-24.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBR показывает доходность -2.67%, а PRDSX немного ниже – -2.69%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции PRDSX по среднегодовой доходности: 7.98% против 4.23% соответственно.

VBR

С начала года

-2.67%

1 месяц

10.43%

6 месяцев

-7.81%

1 год

3.01%

5 лет

18.17%

10 лет

7.98%

PRDSX

С начала года

-2.69%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-15.61%

1 год

-5.02%

5 лет

4.22%

10 лет

4.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBR и PRDSX

VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBR и PRDSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
PRDSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBR c PRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа PRDSX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и PRDSX

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности PRDSX в 8.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.20%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		8.18%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%3.79%

Просадки

Сравнение просадок VBR и PRDSX

Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и PRDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и PRDSX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 6.07%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...