Сравнение VBR с PRDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX).
VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или PRDSX.
Основные характеристики
| VBR | PRDSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.33% | 13.66% |
| Дох-ть за 1 год | 23.76% | 25.20% |
| Дох-ть за 3 года | 7.56% | 2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.13% | 9.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.97% | 10.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.38 |
| Дневная вол-ть | 17.43% | 17.94% |
| Макс. просадка | -62.01% | -58.95% |
| Текущая просадка | -0.10% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между VBR и PRDSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и PRDSX
С начала года, VBR показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у PRDSX с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям PRDSX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и PRDSX
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBR c PRDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и PRDSX
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности PRDSX в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.01% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 2.14% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% | 3.79% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и PRDSX
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и PRDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и PRDSX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.89%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.