PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с ISCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index while ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 11.13%/yr vs 11.37%/yr for ISCG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью 12.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции ISCG немного впереди с 11.37%.

SCHA

1 день
-0.58%
1 месяц
4.77%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.27%
3 года*
18.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.13%

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		19.79%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%

Correlation

The correlation between SCHA and ISCG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.93

The correlation between SCHA and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и ISCG

Секторы
SCHA
ISCG

Технологии

23.3%
21.4%

Финансовые услуги

15.7%
10.6%

Промышленность

15.4%
24.6%

Здравоохранение

13.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.9%

Недвижимость

6.0%
5.2%

Энергетика

5.5%
2.8%

Сырьевые материалы

4.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.8%

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Технологии

SCHA
23.3%
ISCG
21.4%

Финансовые услуги

SCHA
15.7%
ISCG
10.6%

Промышленность

SCHA
15.4%
ISCG
24.6%

Здравоохранение

SCHA
13.5%
ISCG
15.4%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
ISCG
9.9%

Недвижимость

SCHA
6.0%
ISCG
5.2%

Энергетика

SCHA
5.5%
ISCG
2.8%

Сырьевые материалы

SCHA
4.2%
ISCG
3.5%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.6%
ISCG
2.9%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.4%
ISCG
2.8%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
ISCG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

SCHA vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.70

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.40

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.69

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

10.31

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа ISCG равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.70

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SCHA и ISCG

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-57.72%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.43%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-26.71%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-37.80%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-41.48%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.93%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-11.63%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.98%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и ISCG

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеют волатильность 5.08% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.93%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

13.09%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

18.13%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

22.95%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

23.16%

-0.45%

Сравнение комиссий SCHA и ISCG

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и ISCG

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности ISCG в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.00%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SCHA and ISCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (5.08%) compared to ISCG (4.93%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs ISCG's -57.72%.

On 10-year performance, ISCG leads with 11.37% vs 11.13% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCG has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCG has performed better with a 11.37% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for ISCG.

SCHA has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.56% for ISCG.

SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index, while ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.06% for ISCG.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор