PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHA с IJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с IJT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while IJT is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 10.84%/yr vs 11.05%/yr for IJT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for IJT.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и IJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у IJT с доходностью 23.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции IJT немного впереди с 11.05%.

SCHA

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
12.51%
С начала года
20.77%
1 год
34.13%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.40%
10 лет*
10.84%

IJT

1 день
0.05%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
15.65%
С начала года
23.70%
1 год
29.98%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.71%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и IJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.77%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		23.70%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%

Correlation

The correlation between SCHA and IJT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.97

The correlation between SCHA and IJT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и IJT

Секторы
SCHA
IJT

Технологии

22.0%
21.2%

Здравоохранение

15.9%
14.7%

Финансовые услуги

15.5%
13.5%

Промышленность

14.6%
18.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.7%

Недвижимость

6.1%
6.5%

Энергетика

5.0%
3.8%

Сырьевые материалы

4.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Технологии

SCHA
22.0%
IJT
21.2%

Здравоохранение

SCHA
15.9%
IJT
14.7%

Финансовые услуги

SCHA
15.5%
IJT
13.5%

Промышленность

SCHA
14.6%
IJT
18.7%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.4%
IJT
10.7%

Недвижимость

SCHA
6.1%
IJT
6.5%

Энергетика

SCHA
5.0%
IJT
3.8%

Сырьевые материалы

SCHA
4.0%
IJT
3.0%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.7%
IJT
2.9%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
IJT
3.3%

Коммунальные услуги

SCHA
2.2%
IJT
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с IWMIJT с VIOGIJT с QQQ

Доходность на риск

SCHA vs. IJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c IJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHAIJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.69

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.53

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.32

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

11.47

+1.12

SCHA vs. IJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJT равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и IJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и IJT

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и IJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAIJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-57.61%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.08%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-27.41%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-29.24%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-42.03%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.53%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-10.27%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и IJT

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAIJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.23%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

13.05%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

17.79%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

21.52%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

22.98%

-0.25%

Сравнение комиссий SCHA и IJT

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и IJT

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности IJT в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.70%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.04%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHA and IJT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (5.98%) compared to IJT (4.23%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs IJT's -57.61%.

On 10-year performance, IJT leads with 11.05% vs 10.84% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IJT has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJT has performed better with a 11.05% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IJT.

SCHA has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.70% for IJT.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while IJT is Small Cap Growth Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.18% for IJT.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и IJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор