PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJT с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJT и VIOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IJT с VIOG

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

IJT и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJT или VIOG.

Доходность

Сравнение доходности IJT и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJT:

-0.02

VIOG:

-0.02

Коэф-т Сортино

IJT:

0.20

VIOG:

0.19

Коэф-т Омега

IJT:

1.02

VIOG:

1.02

Коэф-т Кальмара

IJT:

0.01

VIOG:

0.01

Коэф-т Мартина

IJT:

0.03

VIOG:

0.02

Индекс Язвы

IJT:

9.97%

VIOG:

10.05%

Дневная вол-ть

IJT:

24.31%

VIOG:

24.24%

Макс. просадка

IJT:

-57.61%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

IJT:

-14.51%

VIOG:

-14.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJT показывает доходность -5.09%, а VIOG немного ниже – -5.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJT имеют среднегодовую доходность 8.15%, а акции VIOG немного впереди с 8.19%.

IJT

С начала года

-5.09%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-13.63%

1 год

-0.52%

3 года

4.48%

5 лет

10.42%

10 лет

8.15%

VIOG

С начала года

-5.10%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-13.67%

1 год

-0.59%

3 года

4.47%

5 лет

10.45%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Сравнение комиссий IJT и VIOG

IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJT и VIOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг риск-скорректированной доходности IJT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJT c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет -0.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и VIOG

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VIOG в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		1.15%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		1.20%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IJT и VIOG

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и VIOG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и VIOG

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 6.25% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...