Сравнение IJT с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IJT и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJT или IJR.
Доходность
Сравнение доходности IJT и IJR
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.68% соответственно.
IJT
15.42%
2.29%
9.78%
29.26%
10.28%
10.26%
IJR
13.18%
2.55%
10.65%
27.71%
10.14%
9.68%
Основные характеристики
| IJT | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 9.41 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 19.54% | 19.97% |
| Макс. просадка | -57.61% | -58.15% |
| Текущая просадка | -3.92% | -4.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и IJR
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJT и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJT c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и IJR
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.96% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% | 0.70% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и IJR
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и IJR
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.65% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.