PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642878874
CUSIP464287887
ЭмитентiShares
Дата выпуска24 июл. 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IJT составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IJT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Популярные сравнения: IJT с IJR, IJT с VBK, IJT с VIOG, IJT с ISCG, IJT с SLYG, IJT с IWM, IJT с SCHA, IJT с IWB, IJT с QQQ, IJT с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.36%
6.71%
IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF показал доход в 6.59% с начала года и 17.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF составила 9.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.59%15.38%
1 месяц2.09%5.03%
6 месяцев4.36%6.71%
1 год17.08%23.24%
5 лет (среднегодовая)9.27%13.10%
10 лет (среднегодовая)9.47%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IJT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.61%4.14%3.19%-4.69%5.48%-2.02%10.18%-1.93%6.59%
20237.34%-0.97%-4.04%-2.97%0.19%7.83%5.15%-3.48%-5.63%-5.12%7.46%12.17%17.11%
2022-10.22%0.44%0.13%-9.41%1.46%-8.24%11.88%-4.69%-9.14%9.89%4.41%-7.06%-21.32%
20216.22%4.48%1.33%1.83%0.01%1.67%-0.26%2.18%-3.53%4.21%-2.16%4.86%22.37%
2020-1.73%-8.88%-20.13%12.36%5.77%3.83%5.58%2.91%-4.15%1.62%17.29%8.83%19.22%
20199.06%4.53%-2.78%3.40%-7.50%7.16%1.03%-3.93%0.98%2.12%3.28%3.03%20.98%
20183.57%-3.59%2.52%0.35%7.11%1.30%3.70%6.70%-3.36%-11.12%2.65%-12.07%-4.40%
20170.16%1.73%0.33%1.25%-2.01%2.90%1.28%-2.39%6.93%1.18%3.29%-0.73%14.47%
2016-6.44%0.04%7.12%0.30%2.79%0.53%4.90%1.57%0.43%-5.20%11.83%3.53%22.05%
2015-1.80%6.24%2.15%-2.89%2.18%1.69%0.96%-5.82%-3.32%5.77%2.72%-4.38%2.69%
2014-3.91%4.33%0.21%-3.48%-0.17%5.54%-5.99%3.96%-4.49%6.88%-0.90%2.98%4.01%
20136.10%1.20%4.25%-0.56%4.47%-0.50%7.38%-1.48%5.91%3.58%4.92%0.98%42.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IJT среди ETFs на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IJT, с текущим значением в 3838
IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF)
Ранг коэф-та Шарпа IJT, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IJT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IJT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IJT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IJT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IJT, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.48

Коэффициент Шарпа

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.88
1.78
IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.24$1.28$1.17$0.87$0.78$0.88$0.74$0.73$0.77$0.71$0.48$0.42

Дивидендный доход

0.94%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.56
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.28$1.28
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$1.17
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.21$0.87
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.78
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.88
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.27$0.74
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.25$0.73
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.26$0.77
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.71
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$0.48
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.15%
-2.89%
IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF показал максимальную просадку в 57.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF составляет 6.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.61%11 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.806
-42.03%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.556
-36.31%5 сент. 2000 г.5229 окт. 2002 г.28728 нояб. 2003 г.809
-29.24%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.45216 июл. 2024 г.673
-26.45%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.181

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF составляет 6.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.72%
4.56%
IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)