PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IJT is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJT returned 10.78%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IJT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.78% против 21.84% соответственно.

IJT

1 день
1.31%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.02%
1 год
28.27%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.78%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		16.88%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between IJT and QQQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.75

The correlation between IJT and QQQ shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJT и QQQ

Секторы
IJT
QQQ

Технологии

20.1%
53.8%

Промышленность

20.0%
2.8%

Здравоохранение

14.5%
4.2%

Финансовые услуги

13.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.3%

Недвижимость

6.3%
0.1%

Энергетика

4.9%
0.6%

Сырьевые материалы

2.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
15.8%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Технологии

IJT
20.1%
QQQ
53.8%

Промышленность

IJT
20.0%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

IJT
14.5%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

IJT
13.6%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

IJT
9.8%
QQQ
12.3%

Недвижимость

IJT
6.3%
QQQ
0.1%

Энергетика

IJT
4.9%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

IJT
2.8%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

IJT
2.8%
QQQ
7.7%

Коммуникационные услуги

IJT
2.7%
QQQ
15.8%

Коммунальные услуги

IJT
1.9%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с SCHA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

IJT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.57

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.37

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.42

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

13.14

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.57

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.80

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.98

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IJT и QQQ

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-82.97%

+25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-11.96%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-22.77%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-35.12%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-35.12%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.74%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-32.78%

+22.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.11%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и QQQ

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.49% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.51%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.10%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.94%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

22.37%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

22.29%

+0.73%

Сравнение комиссий IJT и QQQ

И IJT, и QQQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и QQQ

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.76%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IJT and QQQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to IJT (4.49%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 10.78% for IJT. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJT and QQQ have the same expense ratio: 0.18% per year.

IJT has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.38% for QQQ.

IJT is categorized as Small Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор