Сравнение IJT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IJT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.91% против 18.99% соответственно.
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и QQQ
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IJT
QQQ
Сравнение IJT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.66 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.00 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 7.32 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IJT и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и QQQ
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и QQQ
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -82.97% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.62% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -35.12% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -35.12% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -7.86% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -32.99% | +22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.44% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и QQQ
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.61% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 12.82% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 22.70% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 22.38% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 22.25% | +0.75% |