PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJT и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IJT с QQQ

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco QQQ (QQQ).

IJT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJT или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IJT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJT:

-0.02

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

IJT:

0.20

QQQ:

0.99

Коэф-т Омега

IJT:

1.02

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

IJT:

0.01

QQQ:

0.66

Коэф-т Мартина

IJT:

0.03

QQQ:

2.15

Индекс Язвы

IJT:

9.97%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

IJT:

24.31%

QQQ:

25.60%

Макс. просадка

IJT:

-57.61%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IJT:

-14.51%

QQQ:

-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.15% против 17.69% соответственно.

IJT

С начала года

-5.09%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-13.63%

1 год

-0.52%

3 года

4.48%

5 лет

10.42%

10 лет

8.15%

QQQ

С начала года

1.65%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

3.01%

1 год

13.57%

3 года

19.66%

5 лет

18.07%

10 лет

17.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий IJT и QQQ

IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг риск-скорректированной доходности IJT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и QQQ

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		1.15%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IJT и QQQ

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и QQQ

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...