PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJT с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJT и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IJT с IWM

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IJT и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJT или IWM.

Доходность

Сравнение доходности IJT и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJT:

-0.03

IWM:

0.03

Коэф-т Сортино

IJT:

0.01

IWM:

0.08

Коэф-т Омега

IJT:

1.00

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

IJT:

-0.10

IWM:

-0.06

Коэф-т Мартина

IJT:

-0.28

IWM:

-0.17

Индекс Язвы

IJT:

9.89%

IWM:

9.76%

Дневная вол-ть

IJT:

24.20%

IWM:

24.40%

Макс. просадка

IJT:

-57.61%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

IJT:

-15.50%

IWM:

-16.00%

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность -6.19%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.07% против 6.49% соответственно.

IJT

С начала года

-6.19%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

-15.50%

1 год

-1.92%

3 года

6.66%

5 лет

10.87%

10 лет

8.07%

IWM

С начала года

-8.12%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-16.00%

1 год

-0.27%

3 года

6.33%

5 лет

9.84%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IJT и IWM

IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJT и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг риск-скорректированной доходности IJT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJT c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и IWM

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IWM в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		1.16%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.22%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок IJT и IWM

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и IWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и IWM

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.62% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...