Сравнение IJT с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IJT и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJT или IWM.
Доходность
Сравнение доходности IJT и IWM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJT показывает доходность 15.42%, а IWM немного выше – 15.62%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.51% соответственно.
IJT
15.42%
2.29%
9.78%
29.26%
10.28%
10.26%
IWM
15.62%
1.95%
11.24%
30.63%
9.09%
8.51%
Основные характеристики
| IJT | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 9.41 | 8.55 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 3.79% |
| Дневная вол-ть | 19.54% | 21.01% |
| Макс. просадка | -57.61% | -59.05% |
| Текущая просадка | -3.92% | -4.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и IWM
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJT и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и IWM
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.96% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% | 0.70% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и IWM
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и IWM
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.65% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.