Сравнение IJT с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IJT и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJT или IWM.
Корреляция
Корреляция между IJT и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJT и IWM
Основные характеристики
IJT:
0.41
IWM:
0.55
IJT:
0.72
IWM:
0.91
IJT:
1.09
IWM:
1.11
IJT:
0.59
IWM:
0.61
IJT:
1.73
IWM:
2.37
IJT:
4.49%
IWM:
4.55%
IJT:
18.99%
IWM:
19.84%
IJT:
-57.61%
IWM:
-59.05%
IJT:
-11.25%
IWM:
-9.88%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJT показывает доходность -1.47%, а IWM немного выше – -1.43%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.68% против 7.34% соответственно.
IJT
-1.47%
-5.36%
-3.54%
7.47%
7.33%
8.68%
IWM
-1.43%
-4.60%
-0.54%
10.49%
6.83%
7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и IWM
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJT и IWM
IJT
IWM
Сравнение IJT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и IWM
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности IWM в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.08% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.16% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и IWM
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и IWM
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.