PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJT с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с IWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IJT is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJT returned 11.14%/yr vs 10.76%/yr for IWM. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. IJT charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IJT и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 22.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJT имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции IWM немного отстают с 10.76%.

IJT

1 день
-0.86%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
19.73%
С начала года
26.15%
1 год
33.21%
3 года*
15.47%
5 лет*
6.80%
10 лет*
11.14%
Всё время*
9.68%

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IJT

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
$41.44M$34.52M$32.73M

IWM

iShares Russell 2000 ETF
$6.83B$6.34B$7.39B

Сравнение доходности по годам IJT и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		26.15%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.29%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IJT and IWM is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г.

0.95

The correlation between IJT and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJT и IWM

Секторы
IJT
IWM

Промышленность

19.9%
13.7%

Технологии

16.8%
13.6%

Здравоохранение

15.1%
20.0%

Финансовые услуги

14.7%
18.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.2%

Недвижимость

7.2%
7.0%

Энергетика

4.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

3.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.9%

Промышленность

IJT
19.9%
IWM
13.7%

Технологии

IJT
16.8%
IWM
13.6%

Здравоохранение

IJT
15.1%
IWM
20.0%

Финансовые услуги

IJT
14.7%
IWM
18.3%

Потребительский циклический сектор

IJT
11.4%
IWM
9.2%

Недвижимость

IJT
7.2%
IWM
7.0%

Энергетика

IJT
4.5%
IWM
5.6%

Потребительский защитный сектор

IJT
3.5%
IWM
2.8%

Сырьевые материалы

IJT
3.0%
IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

IJT
2.3%
IWM
2.0%

Коммунальные услуги

IJT
1.7%
IWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с SCHAIJT с QQQ
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO

Доходность на риск

IJT vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IJT c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJTIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.93

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.72

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.38

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

11.99

+0.43

IJT vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJT и IWM

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-59.05%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-11.03%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-27.50%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-31.91%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-41.13%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.64%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-10.70%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.11%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и IWM

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 4.72% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.53%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

14.23%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

19.30%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

22.49%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

23.02%

-0.01%

Сравнение комиссий IJT и IWM

IJT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и IWM

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.68%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IJT and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJT has higher volatility (4.72%) compared to IWM (4.53%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IJT leads with 11.14% vs 10.76% for IWM. On fees, IJT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJT has performed better with a 11.14% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IWM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.68% for IJT.

IJT is categorized as Small Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.18% for IJT and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор