PortfoliosLab logo
Сравнение IJT с SLYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJT и SLYG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IJT и SLYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
608.02%
345.34%
IJT
SLYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJT:

0.03

SLYG:

0.03

Коэф-т Сортино

IJT:

0.22

SLYG:

0.22

Коэф-т Омега

IJT:

1.03

SLYG:

1.03

Коэф-т Кальмара

IJT:

0.03

SLYG:

0.03

Коэф-т Мартина

IJT:

0.08

SLYG:

0.08

Индекс Язвы

IJT:

9.29%

SLYG:

9.27%

Дневная вол-ть

IJT:

23.90%

SLYG:

23.76%

Макс. просадка

IJT:

-57.61%

SLYG:

-63.19%

Текущая просадка

IJT:

-16.99%

SLYG:

-16.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJT показывает доходность -7.85%, а SLYG немного выше – -7.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJT имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции SLYG немного впереди с 8.02%.


IJT

С начала года

-7.85%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

-7.85%

1 год

-1.48%

5 лет

11.87%

10 лет

7.94%

SLYG

С начала года

-7.80%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-7.85%

1 год

-1.46%

5 лет

11.96%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJT и SLYG

IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJT: 0.25%
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLYG: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJT и SLYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IJT
Ранг риск-скорректированной доходности IJT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SLYG
Ранг риск-скорректированной доходности SLYG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJT c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IJT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IJT: 0.03
SLYG: 0.03
Коэффициент Сортино IJT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IJT: 0.22
SLYG: 0.22
Коэффициент Омега IJT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IJT: 1.03
SLYG: 1.03
Коэффициент Кальмара IJT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IJT: 0.03
SLYG: 0.03
Коэффициент Мартина IJT, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IJT: 0.08
SLYG: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYG равному 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.03
0.03
IJT
SLYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и SLYG

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SLYG в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.18%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
1.36%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%

Просадки

Сравнение просадок IJT и SLYG

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки SLYG в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и SLYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.99%
-16.91%
IJT
SLYG

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и SLYG

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 12.32% и 12.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.32%
12.31%
IJT
SLYG