PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJT с SLYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJT и SLYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJT и SLYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
3.64%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
3.73%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJT показывает доходность 3.64%, а SLYG немного выше – 3.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJT имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции SLYG немного впереди с 10.00%.


IJT

1 день
0.95%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.69%
1 год
18.27%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.91%

SLYG

1 день
0.93%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.71%
1 год
18.20%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.36%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Сравнение комиссий IJT и SLYG

IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJT vs. SLYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJT
Ранг доходности на риск IJT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 5353
Ранг коэф-та Мартина

SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJTSLYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.82

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

5.43

-0.01

IJT vs. SLYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJTSLYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.29

+0.09

Корреляция

Корреляция между IJT и SLYG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и SLYG

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SLYG в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.86%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
0.79%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Просадки

Сравнение просадок IJT и SLYG

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки SLYG в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и SLYG.


Загрузка...

Показатели просадок


IJTSLYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-62.15%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.06%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-29.18%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-41.86%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-14.64%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.40%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и SLYG

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 7.29% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJTSLYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.20%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.08%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

22.19%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

21.57%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

22.71%

+0.29%