PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с SLYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с SLYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJT returned 10.78%/yr vs 10.87%/yr for SLYG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IJT charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SLYG.

Доходность

Сравнение доходности IJT и SLYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJT показывает доходность 16.88%, а SLYG немного выше – 16.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJT имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции SLYG немного впереди с 10.87%.

IJT

1 день
1.31%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.02%
1 год
28.27%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.78%

SLYG

1 день
1.25%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.95%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.13%
3 года*
15.87%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и SLYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		16.88%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		16.95%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%

Correlation

The correlation between IJT and SLYG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.94

The correlation between IJT and SLYG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJT и SLYG

Секторы
IJT
SLYG

Технологии

20.1%
20.1%

Промышленность

20.0%
19.5%

Здравоохранение

14.5%
14.4%

Финансовые услуги

13.6%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.4%

Недвижимость

6.3%
6.4%

Энергетика

4.9%
5.1%

Сырьевые материалы

2.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.9%
1.9%

Технологии

IJT
20.1%
SLYG
20.1%

Промышленность

IJT
20.0%
SLYG
19.5%

Здравоохранение

IJT
14.5%
SLYG
14.4%

Финансовые услуги

IJT
13.6%
SLYG
13.9%

Потребительский циклический сектор

IJT
9.8%
SLYG
10.4%

Недвижимость

IJT
6.3%
SLYG
6.4%

Энергетика

IJT
4.9%
SLYG
5.1%

Сырьевые материалы

IJT
2.8%
SLYG
2.8%

Потребительский защитный сектор

IJT
2.8%
SLYG
2.8%

Коммуникационные услуги

IJT
2.7%
SLYG
2.8%

Коммунальные услуги

IJT
1.9%
SLYG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQIJT с SCHA
Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMOSLYG с VIOO

Доходность на риск

IJT vs. SLYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTSLYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.61

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.38

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.11

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

10.86

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. SLYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYG равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTSLYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IJT и SLYG

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки SLYG в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и SLYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTSLYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-62.15%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-9.10%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-27.39%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-29.18%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-41.86%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.18%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-14.55%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и SLYG

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 4.49% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTSLYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.47%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.52%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.56%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

21.52%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

22.74%

+0.28%

Сравнение комиссий IJT и SLYG

IJT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и SLYG

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности SLYG в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.76%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.70%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IJT and SLYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJT has higher volatility (4.49%) compared to SLYG (4.47%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs SLYG's -62.15%.

On 10-year performance, SLYG leads with 10.87% vs 10.78% for IJT. On fees, SLYG is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYG has performed better with a 10.87% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IJT.

IJT has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.70% for SLYG.

Both ETFs track S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for IJT and 0.15% for SLYG.

IJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и SLYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор