Сравнение IJT с SLYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).
IJT и SLYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJT или SLYG.
Доходность
Сравнение доходности IJT и SLYG
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у SLYG с доходностью 14.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJT имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции SLYG немного впереди с 10.27%.
IJT
15.42%
2.29%
9.78%
29.26%
10.28%
10.26%
SLYG
14.50%
0.53%
8.94%
29.45%
10.19%
10.27%
Основные характеристики
| IJT | SLYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 9.41 | 8.61 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 19.54% | 19.38% |
| Макс. просадка | -57.61% | -63.19% |
| Текущая просадка | -3.92% | -4.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и SLYG
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJT и SLYG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJT c SLYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и SLYG
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SLYG в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.96% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% | 0.70% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.06% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и SLYG
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки SLYG в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и SLYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и SLYG
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 7.65% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.