Сравнение SCGSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SCGSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCGSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGSX DWS Capital Growth Fund | -14.32% | 12.34% | 26.27% | 38.61% | -30.88% | 22.41% | 38.60% | 36.98% | -1.96% | 26.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SCGSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCGSX имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции VOO немного впереди с 14.05%.
SCGSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -14.91%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 13.55%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCGSX и VOO
SCGSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SCGSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SCGSX
VOO
Сравнение SCGSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCGSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.98 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.50 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.53 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 7.29 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCGSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.98 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SCGSX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCGSX и VOO
Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 8.90% | 7.62% | 9.06% | 7.18% | 7.81% | 6.64% | 5.59% | 5.98% | 17.00% | 9.08% | 8.49% | 11.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SCGSX и VOO
Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCGSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -33.99% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -11.98% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -24.52% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -33.99% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.09% | -6.29% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -3.72% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 2.52% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCGSX и VOO
DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.48% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCGSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.29% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 9.44% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 18.10% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 16.82% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 17.99% | +2.41% |