PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGSX с POGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCGSX с POGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCGSX (DWS Capital Growth Fund) and POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SCGSX returned 16.12%/yr vs 18.53%/yr for POGAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCGSX charges 0.66%/yr vs 0.99%/yr for POGAX.

Доходность

Сравнение доходности SCGSX и POGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCGSX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у POGAX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции SCGSX уступали акциям POGAX по среднегодовой доходности: 16.12% против 18.53% соответственно.

SCGSX

1 день
0.32%
1 месяц
7.09%
С начала года
7.91%
6 месяцев
6.78%
1 год
18.82%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.59%
10 лет*
16.12%

POGAX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.16%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.12%
1 год
25.84%
3 года*
24.19%
5 лет*
14.66%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCGSX и POGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		7.91%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		9.53%14.28%33.22%44.22%-30.43%22.64%38.44%36.44%2.29%30.97%

Correlation

The correlation between SCGSX and POGAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.97

The correlation between SCGSX and POGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Capital Growth Fund

Putnam Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с SCOBXSCGSX с AAAAXSCGSX с SCQGXSCGSX с VOOSCGSX с SSLCX
Часто сравнивают с POGAX:
POGAX с VOOPOGAX с PNOPXPOGAX с MEGBXPOGAX с FSPGXPOGAX с QQQPOGAX с VUGPOGAX с QQQM

Доходность на риск

SCGSX vs. POGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
POGAX
Ранг доходности на риск POGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGSX c POGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGSXPOGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.68

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.29

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.62

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

5.41

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGSX vs. POGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGSX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGSX и POGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGSXPOGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SCGSX и POGAX

Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и POGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCGSXPOGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-76.55%

+25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-16.42%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.75%

-23.66%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-34.15%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-34.15%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-29.04%

+16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

4.92%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGSX и POGAX

DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) имеют волатильность 3.54% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCGSXPOGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.68%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.09%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.91%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

21.65%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

21.21%

-0.73%

Сравнение комиссий SCGSX и POGAX

SCGSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии POGAX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGSX и POGAX

Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности POGAX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		5.19%5.68%4.58%0.49%7.80%9.08%3.29%3.83%7.98%1.89%0.01%5.70%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		7.07%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCGSX and POGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POGAX has higher volatility (3.68%) compared to SCGSX (3.54%). In terms of maximum drawdown, SCGSX dropped -50.63% vs POGAX's -76.55%.

POGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCGSX и POGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор