PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCGSX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCGSX с VUG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCGSX или VUG.

Корреляция

Корреляция между SCGSX и VUG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCGSX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SCGSX:

10.70%

VUG:

24.81%

Макс. просадка

SCGSX:

-0.76%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

SCGSX:

-0.14%

VUG:

-9.21%

Доходность по периодам

SCGSX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-5.41%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-4.74%

1 год

13.34%

5 лет

17.05%

10 лет

14.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCGSX и VUG

SCGSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

SCGSX
DWS Capital Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCGSX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGSX
Ранг риск-скорректированной доходности SCGSX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCGSX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGSX и VUG

SCGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок SCGSX и VUG

Максимальная просадка SCGSX за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCGSX и VUG

Загрузка...