Сравнение SCGSX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SCGSX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCGSX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SCGSX DWS Capital Growth Fund	-10.89%	12.34%	26.27%	38.61%	-30.88%	22.41%	38.60%	36.98%	-1.96%	26.27%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, SCGSX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции SCGSX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.00% против 16.16% соответственно.

SCGSX

1 день: 4.01%

1 месяц: -6.16%

С начала года: -10.89%

6 месяцев: -11.58%

1 год: 8.09%

3 года*: 15.52%

5 лет*: 7.77%

10 лет*: 14.00%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DWS Capital Growth Fund

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SCGSX:

SCGSX с FXAIX SCGSX с POGAX SCGSX с VOO SCGSX с AAAAX SCGSX с SCOBX SCGSX с MGINX SCGSX с SSLCX

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий SCGSX и VUG

SCGSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

SCGSX

DWS Capital Growth Fund

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

SCGSX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGSX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SCGSX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.42	0.82	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.78	1.32	-0.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.19	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.34	1.19	-0.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.19	4.15	-2.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGSX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGSX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SCGSX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.42	0.82	-0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.53	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	0.76	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.57	-0.19

Корреляция

Корреляция между SCGSX и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGSX и VUG

Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SCGSX DWS Capital Growth Fund	8.56%	7.62%	9.06%	7.18%	7.81%	6.64%	5.59%	5.98%	17.00%	9.08%	8.49%	11.02%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок SCGSX и VUG

Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	SCGSX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.63%	-50.68%	+0.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.09%	-16.53%	-1.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.81%	-35.61%	-0.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.81%	-35.61%	-0.20%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.81%	-12.25%	-2.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.85%	-7.13%	-5.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.25%	4.72%	+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGSX и VUG

DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.00% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SCGSX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.00%	7.12%	-0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.53%	12.70%	-0.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.37%	22.70%	-1.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.83%	22.22%	-1.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.44%	21.38%	-0.94%

Сравнение SCGSX с VUG

Доходность

Сравнение доходности SCGSX и VUG

Сравнение доходности по годам SCGSX и VUG

Доходность по периодам

SCGSX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SCGSX и VUG

Доходность на риск

SCGSX vs. VUG — Ранг доходности на риск

SCGSX

VUG

Сравнение SCGSX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SCGSX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGSX и VUG

Просадки

Сравнение просадок SCGSX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SCGSX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)