PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCGSX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCGSX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCGSX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGSX
DWS Capital Growth Fund
-10.89%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, SCGSX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции SCGSX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.00% против 16.16% соответственно.


SCGSX

1 день
4.01%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-11.58%
1 год
8.09%
3 года*
15.52%
5 лет*
7.77%
10 лет*
14.00%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DWS Capital Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий SCGSX и VUG

SCGSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

SCGSX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGSX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCGSXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.82

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.32

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.19

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

4.15

-2.96

SCGSX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGSX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCGSXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между SCGSX и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGSX и VUG

Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCGSX
DWS Capital Growth Fund
8.56%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SCGSX и VUG

Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


SCGSXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-50.68%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-16.53%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-35.61%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-35.61%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-12.25%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-7.13%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.72%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGSX и VUG

DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.00% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCGSXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.12%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.70%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

22.70%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

22.22%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

21.38%

-0.94%