PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGSX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCGSX с SSLCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCGSX (DWS Capital Growth Fund) and SSLCX (DWS Small Cap Core Fund) are both mutual funds - SCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS, while SSLCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCGSX returned 16.12%/yr vs 10.93%/yr for SSLCX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCGSX charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for SSLCX.

Доходность

Сравнение доходности SCGSX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCGSX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции SCGSX превзошли акции SSLCX по среднегодовой доходности: 16.12% против 10.93% соответственно.

SCGSX

1 день
0.32%
1 месяц
7.09%
С начала года
7.91%
6 месяцев
6.78%
1 год
18.82%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.59%
10 лет*
16.12%

SSLCX

1 день
1.08%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.70%
1 год
18.16%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCGSX и SSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		7.91%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		12.74%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%

Correlation

The correlation between SCGSX and SSLCX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SCGSX and SSLCX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Capital Growth Fund

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с SCOBXSCGSX с AAAAXSCGSX с SCQGXSCGSX с VOO
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с AZBIXSSLCX с CAMSXSSLCX с AVLVSSLCX с WESCX

Доходность на риск

SCGSX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGSX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGSXSSLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.30

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.87

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.12

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

6.69

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGSX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGSX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSLCX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGSX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGSXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SCGSX и SSLCX

Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и SSLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCGSXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-63.14%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-8.78%

-9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.75%

-17.34%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-22.57%

-13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-48.07%

+12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-11.31%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.77%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGSX и SSLCX

Текущая волатильность для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) составляет 3.54%, в то время как у DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SCGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCGSXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.08%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

10.00%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

14.28%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

17.37%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

21.05%

-0.57%

Сравнение комиссий SCGSX и SSLCX

SCGSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGSX и SSLCX

Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SSLCX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		7.07%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.07%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Часто задаваемые вопросы

SCGSX and SSLCX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSLCX has higher volatility (4.08%) compared to SCGSX (3.54%). In terms of maximum drawdown, SCGSX dropped -50.63% vs SSLCX's -63.14%.

SSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCGSX и SSLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор