Сравнение SCGSX с SCQGX
SCGSX (DWS Capital Growth Fund) and SCQGX (DWS Large Cap Focus Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from DWS. Over the past 10 years, SCGSX returned 16.04%/yr vs 16.84%/yr for SCQGX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SCGSX charges 0.66%/yr vs 0.83%/yr for SCQGX.
Доходность
Сравнение доходности SCGSX и SCQGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCGSX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у SCQGX с доходностью 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCGSX имеют среднегодовую доходность 16.04%, а акции SCQGX немного впереди с 16.84%.
SCGSX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 16.04%
SCQGX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 16.84%
Сравнение доходности по годам SCGSX и SCQGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 2.90% | 12.34% | 26.27% | 38.61% | -30.88% | 22.41% | 38.60% | 36.98% | -1.96% | 26.27% |
SCQGX DWS Large Cap Focus Growth Fund | 5.77% | 15.68% | 29.47% | 41.14% | -33.56% | 23.59% | 40.77% | 37.33% | -1.92% | 25.13% |
Correlation
The correlation between SCGSX and SCQGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.99 |
The correlation between SCGSX and SCQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCGSX vs. SCQGX — Ранг доходности на риск
SCGSX
SCQGX
Сравнение SCGSX c SCQGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCGSX | SCQGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.24 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 4.17 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCGSX и SCQGX
Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки SCQGX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и SCQGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCGSX | SCQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -64.09% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -17.77% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -23.77% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -37.69% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -37.69% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -4.73% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -19.18% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 5.26% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCGSX и SCQGX
DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) имеют волатильность 7.29% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCGSX | SCQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.45% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 14.80% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 18.23% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.25% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 21.15% | -0.56% |
Сравнение комиссий SCGSX и SCQGX
SCGSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SCQGX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCGSX и SCQGX
Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности SCQGX в 14.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 7.41% | 7.62% | 9.06% | 7.18% | 7.81% | 6.64% | 5.59% | 5.98% | 17.00% | 9.08% | 8.49% | 11.02% |
SCQGX DWS Large Cap Focus Growth Fund | 14.69% | 15.53% | 8.91% | 1.75% | 4.85% | 8.53% | 4.11% | 5.59% | 6.16% | 3.68% | 7.44% | 15.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SCGSX and SCQGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCQGX has higher volatility (7.45%) compared to SCGSX (7.29%). In terms of maximum drawdown, SCGSX dropped -50.63% vs SCQGX's -64.09%.
SCQGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCGSX и SCQGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор