Сравнение SCGSX с SCOBX
SCGSX (DWS Capital Growth Fund) and SCOBX (DWS International Growth Fund) are both mutual funds - SCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS, while SCOBX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCGSX returned 16.12%/yr vs 7.63%/yr for SCOBX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SCGSX charges 0.66%/yr vs 0.92%/yr for SCOBX.
Доходность
Сравнение доходности SCGSX и SCOBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCGSX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у SCOBX с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции SCGSX превзошли акции SCOBX по среднегодовой доходности: 16.12% против 7.63% соответственно.
SCGSX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 16.12%
SCOBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам SCGSX и SCOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 7.91% | 12.34% | 26.27% | 38.61% | -30.88% | 22.41% | 38.60% | 36.98% | -1.96% | 26.27% |
SCOBX DWS International Growth Fund | 8.60% | 19.45% | 9.37% | 15.76% | -29.24% | 8.23% | 22.49% | 31.61% | -16.88% | 25.45% |
Correlation
The correlation between SCGSX and SCOBX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.80 |
The correlation between SCGSX and SCOBX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCGSX vs. SCOBX — Ранг доходности на риск
SCGSX
SCOBX
Сравнение SCGSX c SCOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCGSX | SCOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 4.61 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCGSX | SCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.21 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.44 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SCGSX и SCOBX
Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки SCOBX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и SCOBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCGSX | SCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -62.65% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -12.41% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -15.86% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -40.92% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -40.92% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -11.53% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.42% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCGSX и SCOBX
Текущая волатильность для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) составляет 3.54%, в то время как у DWS International Growth Fund (SCOBX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что SCGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCGSX | SCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.41% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 12.37% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 15.14% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 18.06% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.52% | +2.96% |
Сравнение комиссий SCGSX и SCOBX
SCGSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SCOBX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCGSX и SCOBX
Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SCOBX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 7.07% | 7.62% | 9.06% | 7.18% | 7.81% | 6.64% | 5.59% | 5.98% | 17.00% | 9.08% | 8.49% | 11.02% |
SCOBX DWS International Growth Fund | 4.33% | 4.70% | 3.37% | 1.57% | 3.78% | 3.70% | 0.81% | 1.01% | 1.29% | 0.46% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCGSX and SCOBX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCOBX has higher volatility (5.41%) compared to SCGSX (3.54%). In terms of maximum drawdown, SCGSX dropped -50.63% vs SCOBX's -62.65%.
SCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCGSX и SCOBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор