Сравнение SCDL с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SCDL и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCDL и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -4.19% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.19%.
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
VBIAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCDL и VBIAX
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
SCDL vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
SCDL
VBIAX
Сравнение SCDL c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.01 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.51 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 6.22 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.01 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SCDL и VBIAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и VBIAX
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.84% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и VBIAX
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCDL | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -35.90% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -7.78% | -17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -21.53% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.83% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -4.47% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 1.64% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и VBIAX
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCDL | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.07% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 5.93% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 11.27% | +21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 11.02% | +18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 11.17% | +17.95% |