PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDL с VBIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both funds - SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while VBIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, SCDL returned 9.40%/yr vs 8.01%/yr for VBIAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDL charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности SCDL и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 37.06%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 7.35%.

SCDL

1 день
0.51%
1 месяц
5.01%
С начала года
37.06%
6 месяцев
35.80%
1 год
50.97%
3 года*
22.79%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

VBIAX

1 день
0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.35%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDL и VBIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		37.06%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		7.35%13.61%14.58%17.54%-16.90%11.52%

Correlation

The correlation between SCDL and VBIAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between SCDL and VBIAX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с DIV
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

SCDL vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.52

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.59

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

3.42

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

15.60

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SCDL и VBIAX

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDLVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-35.90%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-5.83%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-11.70%

-21.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

-21.53%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

0.00%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-4.44%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.27%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и VBIAX

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDLVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.26%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

6.11%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

7.90%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.02%

11.05%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

11.21%

+17.68%

Сравнение комиссий SCDL и VBIAX

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и VBIAX

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.21%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SCDL and VBIAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (5.20%) compared to VBIAX (2.26%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDL и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор