PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDL с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCDL returned 9.40%/yr vs 13.90%/yr for VOO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDL charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SCDL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 37.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

SCDL

1 день
0.51%
1 месяц
5.01%
С начала года
37.06%
6 месяцев
35.80%
1 год
50.97%
3 года*
22.79%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDL и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		37.06%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%24.19%

Correlation

The correlation between SCDL and VOO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between SCDL and VOO has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с VBIAXSCDL с DIV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SCDL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.39

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.25

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

3.16

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

14.73

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.89

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SCDL и VOO

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-33.99%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.90%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-18.69%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

-24.52%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.70%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-3.69%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.91%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и VOO

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.84%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

8.90%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

11.80%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.02%

16.81%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

18.01%

+10.88%

Сравнение комиссий SCDL и VOO

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и VOO

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SCDL and VOO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (5.20%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 9.40% for SCDL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for SCDL.

SCDL is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор