PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDL с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SCDL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCDL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDL и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		24.46%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%24.19%

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIGSCDL с AMDY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SCDL и VOO

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SCDL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.98

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.50

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.53

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

7.29

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.98

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.36

Корреляция

Корреляция между SCDL и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и VOO

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SCDL и VOO

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-33.99%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-11.98%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

-24.52%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-6.29%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-3.72%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

2.52%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и VOO

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.29%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

9.44%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

18.10%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

16.82%

+12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

17.99%

+11.13%