PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCDL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCDL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 37.06%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 19.01%.


SCDL

1 день
0.51%
1 месяц
5.01%
С начала года
37.06%
6 месяцев
35.80%
1 год
50.97%
3 года*
22.79%
5 лет*
9.40%
10 лет*

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDL и SCHD


2026 (YTD)20252024202320222021
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
37.06%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%26.16%

Correlation

The correlation between SCDL and SCHD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.99

The correlation between SCDL and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SCDL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCDLSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

5.91

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

14.53

-1.88

SCDL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCDLSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SCDL и SCHD

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и SCHD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCDLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-33.37%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-4.61%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-16.13%

-16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

-16.85%

-18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.40%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-3.32%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.88%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и SCHD

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCDLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.66%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

7.66%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

10.96%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.02%

14.38%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

16.72%

+12.17%

Сравнение комиссий SCDL и SCHD

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и SCHD

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, SCDL and SCHD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDL has higher volatility (5.20%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCDL leads with 9.40% vs 8.36% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 9.40% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for SCDL.

SCDL is categorized as Leveraged Equities, while SCHD is Dividend. SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: UBS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор