Сравнение SCDL с QQQI
SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. SCDL is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, SCDL returned 59.23% vs 20.73% for QQQI. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SCDL charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 48.67%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 10.59%.
SCDL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 8.39%
- 6 месяцев
- 17.80%
- С начала года
- 48.67%
- 1 год
- 59.23%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.52%
QQQI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $342.16M | $332.30M | $356.75M | |
| $34.33K | $40.09K | $25.94K |
Сравнение доходности по годам SCDL и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 48.67% | 2.05% | 12.25% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.59% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between SCDL and QQQI is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.27 |
The correlation between SCDL and QQQI shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDL vs. QQQI — Ранг доходности на риск
SCDL
QQQI
Сравнение SCDL c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDL | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 2.17 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 7.73 | +7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDL и QQQI
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDL | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -20.00% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -9.61% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.67% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -2.28% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.69% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и QQQI
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что SCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDL | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 6.77% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 13.84% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 16.43% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 17.80% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 17.80% | +10.95% |
Сравнение комиссий SCDL и QQQI
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и QQQI
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.90% | 13.82% | 12.85% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDL and QQQI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDL has higher volatility (7.80%) compared to QQQI (6.77%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, SCDL leads with 59.23% vs 20.73% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCDL has performed better with a 59.23% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
QQQI has the higher dividend yield at 13.90%, compared with 0.00% for SCDL.
SCDL is categorized as Leveraged Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: UBS and Neos. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 0.68% for QQQI.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDL и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор