PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDL с QQQI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

SCDL и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDL и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDL и QQQI

2026 (YTD)20252024
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		24.46%2.05%12.51%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-4.41%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -4.41%.

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

QQQI

1 день
3.26%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-1.61%
1 год
20.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с VBIAXSCDL с VIGSCDL с AMDY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий SCDL и QQQI

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

SCDL vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.06

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.65

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.82

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

8.28

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.40

Корреляция

Корреляция между SCDL и QQQI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и QQQI

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%.

TTM20252024
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		15.05%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок SCDL и QQQI

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDLQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-20.00%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-11.46%

-14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-6.66%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-2.31%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

2.52%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и QQQI

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDLQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.11%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

11.18%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

19.70%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

17.49%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

17.49%

+11.63%