Сравнение SCDL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SCDL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCDL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 39.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%.
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCDL и QLD
И SCDL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SCDL vs. QLD — Ранг доходности на риск
SCDL
QLD
Сравнение SCDL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 4.88 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SCDL и QLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и QLD
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и QLD
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCDL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -83.13% | +48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -25.13% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -63.68% | +28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -20.10% | +14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -18.30% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 7.67% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и QLD
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCDL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 12.96% | -8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 25.55% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 44.91% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 44.77% | -15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 44.47% | -15.35% |