PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCDL с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCDL и SSO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SCDL с SSO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

SCDL и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCDL или SSO.

Доходность

Сравнение доходности SCDL и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCDL:

0.16

SSO:

0.42

Коэф-т Сортино

SCDL:

0.27

SSO:

0.79

Коэф-т Омега

SCDL:

1.04

SSO:

1.11

Коэф-т Кальмара

SCDL:

0.02

SSO:

0.42

Коэф-т Мартина

SCDL:

0.05

SSO:

1.44

Индекс Язвы

SCDL:

11.33%

SSO:

10.30%

Дневная вол-ть

SCDL:

33.91%

SSO:

39.24%

Макс. просадка

SCDL:

-34.87%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

SCDL:

-21.63%

SSO:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -3.30%.

SCDL

С начала года

-9.29%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

-21.13%

1 год

5.20%

3 года

-1.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SSO

С начала года

-3.30%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

-7.47%

1 год

16.40%

3 года

18.52%

5 лет

24.58%

10 лет

18.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

ProShares Ultra S&P 500

Сравнение комиссий SCDL и SSO

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
SSO
ProShares Ultra S&P 500
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCDL и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг риск-скорректированной доходности SCDL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCDL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCDL c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и SSO

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.87%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок SCDL и SSO

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и SSO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и SSO

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеют волатильность 9.36% и 9.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...