Сравнение SCC с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SCC и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCC и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCC и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 17.48% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -25.84% | -54.75% | -38.94% | -8.53% | -31.58% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -24.18% против 25.53% соответственно.
SCC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- -23.50%
- 3 года*
- -24.74%
- 5 лет*
- -14.09%
- 10 лет*
- -24.18%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCC и UPRO
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SCC vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SCC
UPRO
Сравнение SCC c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCC | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.63 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.21 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.06 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 4.22 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.63 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.34 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.48 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.60 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между SCC и UPRO составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и UPRO
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 4.01% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SCC и UPRO
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -76.82% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.32% | -33.38% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | -63.94% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -76.82% | -18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -18.68% | -81.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.83% | -14.53% | -71.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.17% | 8.41% | +33.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 14.57%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 16.04% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 28.48% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.90% | 54.36% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 50.34% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.33% | 53.69% | -14.36% |