PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с UPRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.71%/yr vs 28.93%/yr for UPRO. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SCC и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -24.71% против 28.93% соответственно.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

UPRO

1 день
-7.90%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
17.12%
1 год
71.21%
3 года*
49.00%
5 лет*
21.38%
10 лет*
28.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		19.07%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SCC and UPRO is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.76

The correlation between SCC and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SCC vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.98

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.42

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.67

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

11.23

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.98

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.43

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.54

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.64

-1.28

Просадки

Сравнение просадок SCC и UPRO

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-76.82%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-26.78%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-48.87%

-18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-63.94%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-76.82%

-18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-8.84%

-91.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-14.41%

-71.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

6.36%

+12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 10.84%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

11.42%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

27.90%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

36.26%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

50.42%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

53.79%

-14.26%

Сравнение комиссий SCC и UPRO

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и UPRO

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности UPRO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SCC and UPRO have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (11.42%) compared to SCC (10.84%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.93% vs -24.71% for SCC. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.93% return vs -24.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.73% for UPRO.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор