PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с SSO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.71%/yr vs 23.47%/yr for SSO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SCC и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -24.71% против 23.47% соответственно.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

SSO

1 день
-5.20%
1 месяц
0.38%
С начала года
13.96%
6 месяцев
12.89%
1 год
47.43%
3 года*
35.45%
5 лет*
18.52%
10 лет*
23.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
SSO
ProShares Ultra S&P500		13.96%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SCC and SSO is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.77

The correlation between SCC and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SCC vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.97

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.52

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.62

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

11.48

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.97

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.55

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.66

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.41

-1.05

Просадки

Сравнение просадок SCC и SSO

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-84.67%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-18.17%

-10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-35.21%

-31.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-46.73%

-30.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-59.34%

-36.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-5.87%

-94.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-19.56%

-66.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

4.14%

+15.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и SSO

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

7.51%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

18.60%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

24.19%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

33.71%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

35.92%

+3.61%

Сравнение комиссий SCC и SSO

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и SSO

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SSO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.65%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SCC and SSO have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (10.84%) compared to SSO (7.51%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.47% vs -24.71% for SCC. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.47% return vs -24.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.65% for SSO.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор