Сравнение SCC с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SCC и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCC и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCC и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 17.48% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -25.84% | -54.75% | -38.94% | -8.53% | -31.58% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -24.18% против 21.24% соответственно.
SCC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- -23.50%
- 3 года*
- -24.74%
- 5 лет*
- -14.09%
- 10 лет*
- -24.18%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCC и SSO
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SCC vs. SSO — Ранг доходности на риск
SCC
SSO
Сравнение SCC c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCC | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.76 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.27 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.22 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 5.19 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCC | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.76 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.47 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.59 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.38 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между SCC и SSO составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и SSO
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 4.01% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCC и SSO
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCC | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -84.67% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.32% | -23.17% | -29.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | -46.73% | -30.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -59.34% | -36.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -12.18% | -87.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.83% | -19.72% | -66.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.17% | 5.44% | +36.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и SSO
ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCC | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 10.69% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 18.99% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.90% | 36.46% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 33.66% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.33% | 35.86% | +3.47% |