Сравнение SCC с IQSU
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCC returned -14.88%/yr vs 12.04%/yr for IQSU. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for IQSU.
Доходность
Сравнение доходности SCC и IQSU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у IQSU с доходностью 13.39%.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
IQSU
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 13.39%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и IQSU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -25.84% | -54.75% | -2.65% |
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 13.39% | 14.44% | 16.64% | 32.96% | -22.10% | 30.53% | 28.24% | 0.98% |
Correlation
The correlation between SCC and IQSU is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г. | -0.84 |
The correlation between SCC and IQSU has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. IQSU — Ранг доходности на риск
SCC
IQSU
Сравнение SCC c IQSU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | IQSU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.31 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 9.30 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и IQSU
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IQSU в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и IQSU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | IQSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -31.29% | -68.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -11.18% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -20.96% | -46.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | -26.76% | -50.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -1.30% | -98.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -5.90% | -80.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 2.77% | +13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и IQSU
ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | IQSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 4.50% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 11.30% | +17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 13.73% | +23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 18.06% | +26.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 20.63% | +18.84% |
Сравнение комиссий SCC и IQSU
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQSU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и IQSU
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности IQSU в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 0.98% | 1.09% | 1.12% | 1.15% | 1.47% | 1.07% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and IQSU have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCC has higher volatility (11.42%) compared to IQSU (4.50%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs IQSU's -31.29%.
On 5-year performance, IQSU leads with 12.04% vs -14.88% for SCC. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IQSU has performed better with a 12.04% return vs -14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.98% for IQSU.
SCC is categorized as Leveraged Equities, while IQSU is Large Cap Growth Equities. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and New York Life. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.09% for IQSU.
IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и IQSU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор