PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCC с IQSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCC и IQSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у IQSU с доходностью 13.39%.


SCC

1 день
-0.55%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
7.58%
С начала года
2.13%
1 год
-13.71%
3 года*
-20.09%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
-24.66%

IQSU

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
11.63%
С начала года
13.39%
1 год
25.74%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и IQSU


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
2.13%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-2.65%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF
13.39%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%0.98%

Correlation

The correlation between SCC and IQSU is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

-0.84

The correlation between SCC and IQSU has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Services

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Доходность на риск

SCC vs. IQSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCC
Ранг доходности на риск SCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина

IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c IQSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCCIQSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.31

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

9.30

-10.13

SCC vs. IQSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа IQSU равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и IQSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCC и IQSU

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IQSU в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и IQSU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCCIQSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-31.29%

-68.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-11.18%

-14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-20.96%

-46.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-26.76%

-50.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-1.30%

-98.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.02%

-5.90%

-80.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

2.77%

+13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и IQSU

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCCIQSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

4.50%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

11.30%

+17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.28%

13.73%

+23.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.32%

18.06%

+26.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

20.63%

+18.84%

Сравнение комиссий SCC и IQSU

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQSU в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и IQSU

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности IQSU в 0.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF
0.98%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
3.52%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы


SCC and IQSU have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (11.42%) compared to IQSU (4.50%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs IQSU's -31.29%.

On 5-year performance, IQSU leads with 12.04% vs -14.88% for SCC. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSU has performed better with a 12.04% return vs -14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.98% for IQSU.

SCC is categorized as Leveraged Equities, while IQSU is Large Cap Growth Equities. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and New York Life. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.09% for IQSU.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и IQSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор