PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с IQSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с IQSU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCC returned -15.31%/yr vs 12.33%/yr for IQSU. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for IQSU.

Доходность

Сравнение доходности SCC и IQSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у IQSU с доходностью 10.54%.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

IQSU

1 день
-2.77%
1 месяц
1.07%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.70%
1 год
27.27%
3 года*
18.70%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и IQSU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-1.70%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		10.54%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%

Correlation

The correlation between SCC and IQSU is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

-0.84

The correlation between SCC and IQSU has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO

Доходность на риск

SCC vs. IQSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c IQSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCIQSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.94

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.63

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.45

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

9.96

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. IQSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа IQSU равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и IQSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCIQSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.94

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.69

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.77

-1.41

Просадки

Сравнение просадок SCC и IQSU

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IQSU в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и IQSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCIQSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-31.29%

-68.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-11.18%

-17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-20.96%

-46.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-26.76%

-50.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-2.77%

-97.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-5.98%

-79.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

2.75%

+16.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и IQSU

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCIQSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

4.33%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

10.24%

+16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

14.14%

+22.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

17.92%

+26.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

20.70%

+18.83%

Сравнение комиссий SCC и IQSU

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQSU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и IQSU

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности IQSU в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.99%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SCC and IQSU have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (10.84%) compared to IQSU (4.33%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs IQSU's -31.29%.

On 5-year performance, IQSU leads with 12.33% vs -15.31% for SCC. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSU has performed better with a 12.33% return vs -15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.99% for IQSU.

SCC is categorized as Leveraged Equities, while IQSU is Large Cap Growth Equities. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and New York Life. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.09% for IQSU.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и IQSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор