Сравнение SCC с BRKW
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SCC is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, SCC returned -13.71% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности SCC и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -4.36%.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -22.39% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.85% |
Correlation
The correlation between SCC and BRKW is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. BRKW — Ранг доходности на риск
SCC
BRKW
Сравнение SCC c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.10 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.20 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и BRKW
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -12.64% | -87.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -12.64% | -12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -7.41% | -92.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -5.50% | -80.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 6.32% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и BRKW
ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 5.20% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 13.23% | +15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 17.23% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 17.25% | +27.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 17.25% | +22.22% |
Сравнение комиссий SCC и BRKW
SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и BRKW
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BRKW в 25.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and BRKW have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCC has higher volatility (11.42%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -13.71% for SCC. On fees, SCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 3.52% for SCC.
SCC is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор