PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCC с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с BITU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SCC returned -13.71% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCC и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.

SCC

1 день
-0.55%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
7.58%
С начала года
2.13%
1 год
-13.71%
3 года*
-20.09%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
-24.66%

BITU

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.47%
6 месяцев
-62.62%
С начала года
-56.31%
1 год
-79.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и BITU

2026 (YTD)20252024
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		2.13%-18.97%-33.56%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-56.31%-37.07%41.85%

Correlation

The correlation between SCC and BITU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с BITOSCC с GUSHSCC с SQQQ
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

SCC vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCCBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.90

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-1.80

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.80

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.95

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-1.40

+0.57

SCC vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCC и BITU

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-83.45%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-83.45%

+57.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-80.46%

-19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.02%

-36.79%

-49.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

56.89%

-40.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 11.42%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

21.27%

-9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

70.10%

-41.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.28%

88.22%

-50.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.32%

96.74%

-52.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

96.74%

-57.27%

Сравнение комиссий SCC и BITU

И SCC, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и BITU

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BITU в 88.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.27%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		3.52%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SCC and BITU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (21.27%) compared to SCC (11.42%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs BITU's -83.45%.

On 1-year performance, SCC leads with -13.71% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCC has performed better with a -13.71% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCC and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 3.52% for SCC.

SCC is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

SCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор